于冰

摘 要：本文通過于分析我國的商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的風(fēng)險度量方面、組織架構(gòu)方面、制度規(guī)范方面、經(jīng)營管理方面、政策導(dǎo)向方面、風(fēng)險文化方面等不足與差距，并且不斷提出從創(chuàng)新商業(yè)銀行風(fēng)險管理方面的文化具體的理念的相關(guān)問題、健全風(fēng)險管理組織方面的體系的相關(guān)問題、并且做到不斷的提升風(fēng)險管理方面的技術(shù)水平、不斷的加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理隊伍管理建設(shè)、實(shí)行科學(xué)嚴(yán)格的考評以及于責(zé)任追究制度等等各方面的構(gòu)建我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理長效機(jī)制的建議等；并且分別列出了構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險管理的必要性，具體的“六步走”的相關(guān)對策及法規(guī)，不斷的指出了科學(xué)的發(fā)展性戰(zhàn)略、穩(wěn)健的經(jīng)營性模式、完善的運(yùn)作流程、長效的管理激勵約束、誠信的行為文化是做為構(gòu)建商業(yè)銀行風(fēng)險管理長效的機(jī)制的重要的命脈。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險管理問題；長效的管理機(jī)制；國有性的商業(yè)銀行

一、商業(yè)銀行風(fēng)險性管理中所存在的主要問題

（一）本錢充足率水平不高，危險資產(chǎn)規(guī)劃較大。

（二）危險計量方法落后，危險計量技能達(dá)不到需求。

（三）內(nèi)部辦理機(jī)制不完善，危險辦理履行力度較弱。

（四）危險預(yù)警信號滯后，缺少領(lǐng)先的預(yù)警技能。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理取得的初步成效

跟隨著銀行商業(yè)化變革的逐漸深化，商業(yè)銀行開端逐漸認(rèn)識到危險辦理的重要性，把危險辦理作為商業(yè)銀行辦理工作的重中之重來抓。商業(yè)銀行紛繁擬定資產(chǎn)負(fù)債份額辦理細(xì)則，商業(yè)銀行危險辦理逐漸走上定量分析的軌跡。一起，監(jiān)管組織對商業(yè)銀行的危險辦理逐漸加強(qiáng)和完善，銀監(jiān)會的建立，更是闡明中國商業(yè)銀行危險辦理邁上了一個新臺階。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理對策

（一）樹立穩(wěn)健的危險辦理安排架構(gòu)

1、現(xiàn)代商業(yè)銀行著重危險辦理安排具有“三性一化”的特征

即統(tǒng)一性、獨(dú)立性、垂直性和扁平化。集團(tuán)董事會下設(shè)的集團(tuán)危險辦理委員會作為全集團(tuán)危險辦理戰(zhàn)略及方針的最高審議組織，斷定全集團(tuán)危險辦理戰(zhàn)略；施行集團(tuán)危險辦理委員會→集團(tuán)危險辦理部→分行危險辦理部→底層行危險辦理部（崗位）垂直性監(jiān)督辦理，上級危險辦理組織擔(dān)任對下一級危險組織主要擔(dān)任人的任職資歷、任職期限及任職績效進(jìn)行批閱、查核。完結(jié)從危險的過后處置向危險的前期操控改變。

2、依據(jù)全部危險辦理的準(zhǔn)則需求

依據(jù)全部危險辦理的準(zhǔn)則需求，危險辦理包含于各分支組織、各項事務(wù)和各種商品，貫穿于事前監(jiān)測、事中辦理和過后處置的全部過程。

3、樹立起監(jiān)督、束縛、查核以及于獎懲機(jī)制

依照于銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行授信作業(yè)盡職指引》，樹立起包含授信各環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)，包含標(biāo)準(zhǔn)化的查核辦理、常規(guī)性檢查評估，施行嚴(yán)厲的問責(zé)制和獎懲準(zhǔn)則。

4、優(yōu)化財物構(gòu)造

要把借款發(fā)放以及于借款貸后組合辦理分隔開辦理，逐漸透過于積極主動的組合辦理不斷優(yōu)化財物構(gòu)造問題，并且提升全體財物回報率。

（二）樹立科學(xué)的開展觀和領(lǐng)先的運(yùn)營理念

國有商業(yè)銀行在重組改制過程中，應(yīng)樹立理性、穩(wěn)健、審慎的危險理念。效益、質(zhì)量和計劃協(xié)調(diào)開展是現(xiàn)階段中國商業(yè)銀行科學(xué)的開展觀的基本內(nèi)容。堅持效益、質(zhì)量和計劃協(xié)調(diào)開展，即是要調(diào)整過去多年來一直推廣的以借款計劃比年大幅擴(kuò)張為尋求方針的開展形式，在保證質(zhì)量的前提下，經(jīng)過恰當(dāng)添加計劃，完結(jié)利潤的長時間安穩(wěn)增長。

（三）樹立有用的危險辦理方針系統(tǒng)

危險辦理部門依據(jù)危險辦理委員會斷定的危險辦理戰(zhàn)略、計劃及方針，對于商場危險、信用危險、操作危險的辦理，經(jīng)過于授權(quán)辦理、授信準(zhǔn)則、操控方針等等具體的手法，及時有用地傳導(dǎo)給分支組織以及于各危險窗口。下一級危險辦理組織對于上一級下達(dá)的各項危險辦理方針、準(zhǔn)則以及于方針的具體施行情況，必須要按指定需求及時、精確、完整地予以上報，并且依據(jù)上一級危險辦理組織的回復(fù)，采納相應(yīng)的跟進(jìn)辦法。

（四）強(qiáng)化危險辦理準(zhǔn)則及本錢束縛機(jī)制

作為危險的直接應(yīng)對者，銀行危險辦理部門以危險辦理方針為根底，擬定危險辦理準(zhǔn)則，依據(jù)不一樣事務(wù)的特色對危險操控手法、程序及其他基本需求進(jìn)行一般性規(guī)則。各個事務(wù)部門、隸屬組織和分支組織，在危險辦理方針和準(zhǔn)則的根底上，依據(jù)各自事務(wù)的特色和實(shí)際情況，在遵從銀行全體危險辦理方針和準(zhǔn)則的根底上，擬定危險辦理細(xì)則，對危險辦理作業(yè)的具體操作流程、辦法和注意事項作出具體規(guī)則，對違反方針準(zhǔn)則規(guī)則的，要嚴(yán)厲追究責(zé)任。.

（五）施行科學(xué)的績效查核系統(tǒng)

商業(yè)銀行是要憑借經(jīng)濟(jì)本錢分配準(zhǔn)則，重視于以危險收益平衡為導(dǎo)向問題、以本錢金裝備功率為主要的束縛性的績效辦理以及于查核目標(biāo)，例如：總財物凈回報率、不良財物率、股本凈回報率、不良借款撥備覆蓋率等，逐漸樹立起以危險調(diào)整的本錢收益率為中心的查核系統(tǒng)，一起加大對分支組織危險辦理水平、不良財物、內(nèi)控才能的查核方面的力度，從準(zhǔn)則方面上引導(dǎo)以及于標(biāo)準(zhǔn)分支組織根據(jù)長時間安穩(wěn)的收益而非單純計劃擴(kuò)張的運(yùn)營行為。

（六）樹立科學(xué)有用的危險決策機(jī)制

商業(yè)銀行要不斷的樹立起和完善危險辦理信息化系統(tǒng)，信息系統(tǒng)的開發(fā)主要是具有前瞻性以及于連續(xù)性，使得信息系統(tǒng)可以包含銀行一切的事務(wù)的活動，并且具有精確性以及于一致性。在不斷的樹立起危險辦理信息系統(tǒng)的路徑上可以學(xué)習(xí)世界商業(yè)銀行危險辦理信息系統(tǒng)的重要經(jīng)歷，思考國內(nèi)商場環(huán)境，利用于現(xiàn)有客戶資源以及于歷史數(shù)據(jù)，包含危險監(jiān)測、危險剖析以及于不良財物處置等危險辦理環(huán)節(jié)，構(gòu)建起全過程危險辦理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為進(jìn)步危險辦理水平提供技能支持。在危險辦理信息系統(tǒng)的根底之上，進(jìn)行研討、開發(fā)易于量化、操作性強(qiáng)的危險操控與辦理辦法，探究樹立信用危險計量模型，并且在標(biāo)準(zhǔn)危險辦理和操作流程的根底上完結(jié)危險辦理信息系統(tǒng)與危險計量系統(tǒng)的集成，真實(shí)的表現(xiàn)危險監(jiān)測的預(yù)警的功能，全面提升銀行業(yè)的危險辦理才能。