彭繼玉

我國公共圖書館發(fā)展水平的實證研究

彭繼玉

我國公共圖書館發(fā)展水平研究是目前圖書館領(lǐng)域研究的熱點。我國公共圖書館發(fā)展水平呈現(xiàn)不平穩(wěn)特征，其波動具有杠桿效應(yīng)。根據(jù)EGARCH模型的檢驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)我國公共圖書館發(fā)展水平波動存在非對稱效應(yīng)。當(dāng)出現(xiàn)“利好消息”的時候，能對我國公共圖書館的發(fā)展產(chǎn)生較大的促進；而面臨“利空消息”的沖擊，其波動相對平穩(wěn)。同時發(fā)現(xiàn)我國公共圖書館發(fā)展水平與經(jīng)濟增長水平之間存在互為Granger因果關(guān)系。

非對稱效應(yīng) 公共圖書館發(fā)展水平 EGARCH模型

0 引言

隨著經(jīng)濟增長，政府對公共圖書館的投入不斷加大，我國公共圖書館的發(fā)展取得顯著的效果。在公共圖書館發(fā)展過程中，各種資源和要素的投入對其發(fā)展有著重要的影響，同時經(jīng)濟發(fā)展水平也會影響到公共圖書館水平的高低。如何提高公共圖書館發(fā)展水平，不只是政府作為公共產(chǎn)品提供者關(guān)心的問題，同時也是圖書館從業(yè)者所關(guān)注的問題，更是廣大人民群眾關(guān)心的話題。公共圖書館的發(fā)展是一項重要的民生事業(yè)，有助于提高知識傳播、滿足人民精神文化的需要。公共圖書館發(fā)展水平的研究也成為目前學(xué)者們關(guān)注的熱點問題之一。在這個領(lǐng)域的研究，國內(nèi)外學(xué)者相繼提出了一些衡量圖書館發(fā)展水平的評價標(biāo)準(zhǔn)。這些研究豐富了對于圖書館領(lǐng)域的研究。但是，迄今為止國內(nèi)尚未形成一套權(quán)威、完整、科學(xué)的圖書館發(fā)展水平評價體系。很多學(xué)者從不同角度做出了不同解釋，在研究方法和采用的工具方面也進行了很多嘗試，但是從定量角度方面的研究相對較少。本文試圖通過借鑒計量經(jīng)濟學(xué)模型來研究我國公共圖書館發(fā)展水平。

長期記憶性效應(yīng)(杠桿效應(yīng))在計量經(jīng)濟學(xué)中是一個比較常見的概念。但是在公共圖書館領(lǐng)域中，學(xué)者們很少進行過相關(guān)研究。這個概念被Mandelbrot(1971)提出后，迅速引起了學(xué)術(shù)界的關(guān)注。在這些研究中，學(xué)者們發(fā)現(xiàn)歷史事件的影響可以采用某種工具進行分析，而且發(fā)現(xiàn)歷史事件的沖擊反應(yīng)可能具有一定的持續(xù)性，也就是說具有長期記憶效應(yīng)。尤其是在金融市場領(lǐng)域，這種長期記憶效應(yīng)比較明顯。在學(xué)者們使用的這些計量經(jīng)濟學(xué)模型中，指數(shù)EGARCH模型的應(yīng)用越來越多。指數(shù)EGARCH模型是一種非對稱廣義自回歸條件異方差模型，能夠很好地解釋不同的沖擊(好消息或者壞消息)帶來的不同影響。在公共圖書館的發(fā)展過程中，不同消息的沖擊對圖書館的發(fā)展水平影響是不同的。

在隨后的各種研究中，非對稱效應(yīng)的研究在經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。EGARCH模型的優(yōu)點是對參數(shù)是否非負數(shù)沒有限制，但是這一方法很少應(yīng)用于公共產(chǎn)品領(lǐng)域的研究。在研究中，筆者發(fā)現(xiàn)該數(shù)據(jù)的波動特征具有集群性特征，也就是說對其發(fā)展水平建模后，發(fā)現(xiàn)其隨機擾動項出現(xiàn)較大(較小)幅度波動后伴隨著較大(較小)幅度波動。這類時間數(shù)據(jù)的模型在解決時候，需要使用條件異方差模型。公共圖書館的發(fā)展影響因素很多，其發(fā)展水平在不同階段差別很大，各種沖擊對我國公共圖書館的影響具有明顯的非對稱性。而這些特性表明可以采用EGARCH模型。所以，本文通過采用EGARCH模型來分析我國公共圖書館發(fā)展水平波動的“杠桿效應(yīng)”。

1 長期記憶分析模型——指數(shù)EGARCH模型

Nelson(1991)發(fā)現(xiàn)經(jīng)驗數(shù)據(jù)的波動存在非對稱反應(yīng)。這一現(xiàn)象引起了很多學(xué)者的關(guān)注。針對這樣的問題，學(xué)者們開發(fā)除了很多有價值的非對稱ARCH模型。在這些模型中，指數(shù)EGARCH模型能更好地解釋為什么這些沖擊存在長期記憶，并且能定量分析這些沖擊效應(yīng)的大小和方向。所以本文首先對該模型進行簡要介紹。

EGARCH(p，q)模型的數(shù)學(xué)表達式如下所示：

在EGARCH模型中，EGARCH(1，1)模型最常應(yīng)用，在這種情形下，模型可以簡化為：

公式(2)用于判斷是否存在杠桿效應(yīng)。判斷準(zhǔn)則是：若杠桿效應(yīng)存在，則γ≠0；否則就認為非對稱效應(yīng)不存在。

2 數(shù)據(jù)來源

經(jīng)濟增長水平數(shù)據(jù)來自于中國統(tǒng)計年鑒(2012)和中國國家統(tǒng)計局網(wǎng)站。采用以不變價格進行計算的GDP年度數(shù)據(jù)，樣本數(shù)據(jù)包含了1979-2011年的歷年數(shù)據(jù)。在這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的使用中，本研究進行了初步處理，為了便于研究本文采用國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)(GDPI)。國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)值的計算方法如下：1990年以100為基準(zhǔn)，以后各年通過與1990年的經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)進行對比進行計算。

我國公共圖書館發(fā)展指標(biāo)數(shù)據(jù)來自于《中國圖書館年鑒2012》，采用年度數(shù)據(jù)。在本研究中，對這些指標(biāo)值進行初步處理。處理方法如下：以1990年的指標(biāo)值作為基準(zhǔn)，基準(zhǔn)制為100；以1990年為基期計算每個指標(biāo)值在以后每年的增長率。公共圖書館發(fā)展水平指標(biāo)體系構(gòu)成：機構(gòu)數(shù)量增長率(r1)，從業(yè)人員增長率(r2)，總藏量增長率(r3)，總流通人次增長率(r4)，書刊文獻外借冊次增長率(r5)，圖書館收入增長率(r6)，新增藏量購置費增長率(r7)，新購圖書冊增長率(r8)，圖書館實際使用房屋建筑面積增長率(r9)，圖書館閱覽席位增長率(r10)。特別是在進行我國公共圖書館發(fā)展水平波動分析時，各種指標(biāo)的數(shù)據(jù)使用環(huán)比增長率進行分析。

3 實證分析

首先描述我國公共圖書館發(fā)展水平波動特征，然后通過建立相應(yīng)的計量經(jīng)濟學(xué)模型進一步深入分析其波動特征。

3.1 我國公共圖書館發(fā)展水平的數(shù)據(jù)描述

3.1.1 我國公共圖書館發(fā)展水平的綜合評價指標(biāo)

我國公共圖書館是重要的文獻信息中心，是科學(xué)研究和社會服務(wù)工作的重要組成部分。近年來，我國公共圖書館為了提高管理效率，引入企業(yè)管理的理念和方法，例如戰(zhàn)略管理、全面質(zhì)量管理等。我國公共圖書館管理也得到了很大改善。但是由于公共圖書館從本質(zhì)上來看屬于非營利性的公共部門，所以很多企業(yè)管理的理論和方法不能完全適合公共圖書館管理。這也是公共圖書館管理方面面臨的一個嚴(yán)峻問題。隨著經(jīng)濟增長和政府對公共圖書館財政投入的不斷增長，我國公共圖書館的規(guī)模迅速擴大。在這樣背景下，如何提高公共圖書館總體水平成為急需解決問題。通過分析，有助于找到更好地提高我國公共圖書館發(fā)展的道路。

在綜合評價指標(biāo)中，關(guān)鍵是確定反映我國公共圖書館發(fā)展水平的指標(biāo)，以及每個指標(biāo)在整個指標(biāo)體系中所占權(quán)重。在選擇指標(biāo)的過程中，主要是根據(jù)《中國圖書館年鑒2012》提供的指標(biāo)來進行分析，在年鑒中選取所有指標(biāo)來進行分析。各個指標(biāo)權(quán)重是在評價過程中對被考核對象的不同側(cè)面的重要程度的定量分配，使各考核指標(biāo)在總體考核過程中的重要程度有所區(qū)別。指標(biāo)權(quán)重確定的方法有直接判斷法、德爾菲法、層次分析法、頻數(shù)統(tǒng)計法等。

本文采用德爾菲法確定各個指標(biāo)的權(quán)重。德爾菲法也稱專家評分法。該方法是先擬訂調(diào)查表，然后選好專家組，將調(diào)查表以函件方式分別向?qū)＜医M成員進行征詢。在征詢過程中，采取匿名方式。一般來說經(jīng)過幾次反復(fù)征詢，專家組成員的意見逐步一致，能夠獲得很高準(zhǔn)確率的集體判斷結(jié)果。本研究中，專家組成員10名，由公共圖書館工作人員和公共圖書館研究專家組成。通過專家組發(fā)放調(diào)查問卷，進行調(diào)查影響公共圖書館發(fā)展水平指標(biāo)的權(quán)重。然后根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析，得到影響公共圖書館發(fā)展水平的前10個指標(biāo)。本文選擇這10個指標(biāo)來衡量我國公共圖書館的發(fā)展水平。然后對這些指標(biāo)打分確定其權(quán)重。根據(jù)分析結(jié)果，影響我國公共圖書館發(fā)展水平的10個指標(biāo)權(quán)重如表1。

表1 我國公共圖書館發(fā)展水平指標(biāo)權(quán)重

然后根據(jù)表1權(quán)重結(jié)果，分析我國公共圖書館發(fā)展水平的綜合指標(biāo)R0。計算公式見式(3)：

根據(jù)公式(3)計算出我國公共圖書館的發(fā)展水平如表2。

從數(shù)據(jù)中可以看出，我國公共圖書館總體水平是隨著經(jīng)濟的增長而增長。而且從統(tǒng)計結(jié)果來看，增長速度的穩(wěn)定性要高于經(jīng)濟增長的穩(wěn)定性。

表2 我國公共圖書館的發(fā)展水平

3.1.2 序列rt平穩(wěn)性

應(yīng)用Eviews6.0進行序列的平穩(wěn)性檢驗，該序列水平值，單位根檢驗回歸方程的形式為含有趨勢項和截矩項，該序列是二階平穩(wěn)序列。檢驗結(jié)果如表3所示。

表3 ADF檢驗結(jié)果

ADF檢驗統(tǒng)計量t=-4.7528，相應(yīng)的概率值P=0.0071(該概率值是Mackinnon單側(cè)概率值)。比臨界值小(5%臨界值=-3.6908)，而且t統(tǒng)計量相應(yīng)的概率值非常小，所以拒絕序列存在單位根的原假設(shè)，即該序列的二階是平穩(wěn)的。但也說明原序列具有不平穩(wěn)特征。

3.1.3 我國公共圖書館發(fā)展水平與經(jīng)濟增長水平之間的統(tǒng)計分析

首先，通過對GDPI和R0的相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)這兩個指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)為0.932088。很顯然，這兩個指標(biāo)之間存在很大的關(guān)聯(lián)性，然后進行因果關(guān)系檢驗，檢驗結(jié)果如表4。

表4 多個滯后長度的Granger因果檢驗結(jié)果

從表4中可以看出，經(jīng)濟增長水平與我國公共圖書館發(fā)展水平在某種程度上存在因果關(guān)系。在5%檢驗水平下，滯后長度2-4，我國經(jīng)濟增長是我國圖書館發(fā)展水平提高的Granger原因，但是反過來不成立。如果在10%檢驗水平下，當(dāng)滯后長度為3時，我國圖書館發(fā)展水平提高是我國經(jīng)濟增長的Granger原因?？偟膩碚f，這兩個指標(biāo)之間確實存在一定的聯(lián)系，而這個也跟我國公共圖書館的發(fā)展現(xiàn)狀是一致的。

總的來看，我國公共圖書館發(fā)展水平的波動雖然比較平穩(wěn)，但隨著經(jīng)濟增長，我國公共圖書館的發(fā)展水平速度也有所加快，尤其是從2006年以來，我國公共圖書館的發(fā)展水平明顯加快。為了判斷我國公共圖書館發(fā)展水平的波動是否具有長期記憶的特點，本文通過建立EGARCH模型來深入研究其波動性特征。

3.2 我國公共圖書館發(fā)展水平波動規(guī)律分析

為了進一步研究我國公共圖書館的自身發(fā)展規(guī)律，本文對我國公共圖書館發(fā)展水平波動進行非對稱效應(yīng)分析。我國公共圖書館發(fā)展水平受到很多因素的影響，本文只對綜合發(fā)展水平指標(biāo)通過建立EGARCH模型進行分析，然后判斷我國公共圖書館發(fā)展水平的“杠桿效應(yīng)”是否存在。

3.2.1 EGARCH(1，1)模型模型估計

為了進一步描述我國公共圖書館發(fā)展水平的變化特征，建立EGARCH(1，1)模型。利用Eviews6.0統(tǒng)計工具得到EGARCH(1，1)模型估計結(jié)果如表5所示。

表5 EGARCH(1，1)模型估計結(jié)果

根據(jù)表5，寫出EGARCH(1，1)模型的估計結(jié)果。均值方程：

其中，假定ut服從正態(tài)分布。

條件方差方程：

Z統(tǒng)計量=(-0.624319)(0.213924) (0.682468)(0.178552)

對數(shù)似然 L=85.24173，AIC準(zhǔn)則 = -7.294702，SC準(zhǔn)則=-7.046738

3.2.2 信息影響曲線

要分析正的沖擊和負的沖擊對我國公共圖書館發(fā)展水平的杠桿效應(yīng)大小，本文通過建立信息影響曲線函數(shù)來完成。通過Eeviews6.0建立的EGARCH模型來獲得這個函數(shù)。該信息影響曲線能描述信息沖擊所帶來的影響。函數(shù)為信息影響曲線，其函數(shù)式表達如下：

根據(jù)EGARCH(1，1)模型的實證檢驗結(jié)果，信息影響曲線函數(shù)如下：

根據(jù)上面的信息影響曲線函數(shù)得到信息沖擊曲線如圖1所示。

圖1 EGARCH模型的信息影響曲線

從圖1可以看出，在z＜0區(qū)間，信息影響曲線斜率的絕對值較??；而在z＞0區(qū)間，信息影響曲線斜率的絕對值比較大。從而說明影響我國公共圖書館發(fā)展水平的因素中，正的沖擊比負的沖擊對波動性的影響更大，即在我國公共圖書館發(fā)展歷程中，那些有利于公共圖書館水平提高的因素能產(chǎn)生明顯的積極影響；相反，那些對阻礙公共圖書館發(fā)展的因素產(chǎn)生的消極影響相對較弱。

4 小結(jié)

從我國公共圖書館發(fā)展水平的統(tǒng)計分析結(jié)果可以看出，我國公共圖書館發(fā)展水平總體上波動幅度基本穩(wěn)定。但是隨著經(jīng)濟增長速度的加快，我國公共圖書館綜合水平的增長速度也明顯加快，尤其是2006年以來，我國公共圖書館發(fā)展水平的增長速度非常明顯。在分析我國公共圖書館總體發(fā)展水平與經(jīng)濟增長水平之間的因果關(guān)系時發(fā)現(xiàn)，在10%檢驗水平下，當(dāng)滯后長度為3時，我國經(jīng)濟增長是我國圖書館發(fā)展水平提高的Granger原因，同時我國公共圖書館發(fā)展水平提高也是我國經(jīng)濟增長Granger原因，它們兩者之間互為因果關(guān)系。也就是說，我國經(jīng)濟的增長促進了我國公共圖書館事業(yè)的發(fā)展，同時我國公共圖書館水平的提高也有益于我國經(jīng)濟的增長。在檢驗我國公共圖書館發(fā)展水平波動的特征時，統(tǒng)計檢驗結(jié)果表明我國公共圖書館發(fā)展水平的波動存在長期記憶性效應(yīng)，但是并不顯著。

在我國公共圖書館發(fā)展水平波動分析表明，正的沖擊比負的沖擊對波動性的影響更大。這一點，有助于公共圖書館管理者更好地采取對策，通過加強或強化利好因素，從而推動我國公共圖書館總體水平的提高。通過弱化利空消息，防止對我國公共圖書館發(fā)展帶來不利影響。

總之，我國公共圖書館發(fā)展水平的研究在目前仍然還有許多問題存在很大爭議。其中衡量其發(fā)展水平高低的指標(biāo)選擇到目前為止都沒有一個統(tǒng)一的權(quán)威系統(tǒng)體系。而這導(dǎo)致研究我國公共圖書館發(fā)展水平時的指標(biāo)選擇就會有很大的差異，這需要學(xué)者在進行相關(guān)研究時要特別慎重地進行選擇。另外，本文在研究中采用綜合指標(biāo)進行研究只能從整體上進行分析，具體到不同的發(fā)展水平指標(biāo)時可能存在一定的差異，這有待于更進一步的研究。

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An Empirical Study on the Development Level Of Chinese Public Library

PENG Ji-yu

Development level of Chinese public library is a current research hotspot in library science. Chinese public library develops unevenly；whose fluctuation has leverage effect.This paper finds out the non-symmetrical effect in Chinese public library development by EARCH model：good news would boost public library development in China；while bad news leads to a relatively stable fluctuation.At the same time，the study shows that there is an inter Granger causality between the development of public library and economic growth.

non-symmetrical effect；development level of Chinese public library；EGARCH model

格式 彭繼玉.我國公共圖書館發(fā)展水平的實證研究[J].圖書館論壇，2014（6）：26-31.

彭繼玉（1969-），女，館員，湖南財政經(jīng)濟學(xué)院圖書館流通部主任。

2013-08-28