王新華

（武漢工業(yè)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，武漢 430023）

我國糧食進(jìn)出口、國內(nèi)糧價(jià)與國際糧價(jià)的互動(dòng)關(guān)系研究

王新華

（武漢工業(yè)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，武漢 430023）

文章基于VAR模型對(duì)我國糧食進(jìn)出口、國內(nèi)糧價(jià)、國際糧價(jià)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明，國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)影響較大，而國內(nèi)糧價(jià)對(duì)國際糧價(jià)影響較小。糧食進(jìn)口和糧食出口對(duì)國際糧價(jià)的影響均較小，國際糧價(jià)對(duì)糧食出口和糧食進(jìn)口的影響均較大。國內(nèi)糧價(jià)對(duì)糧食進(jìn)口影響較大，但對(duì)糧食出口影響相對(duì)較小，國內(nèi)糧價(jià)是糧食出口和糧食進(jìn)口的Granger原因，糧食進(jìn)口是國內(nèi)糧價(jià)的Granger原因，但糧食出口不是國內(nèi)糧價(jià)的Granger原因。

國際糧價(jià)；國內(nèi)糧價(jià)；糧食出口；糧食進(jìn)口

0 引言

近年來，國際國內(nèi)糧價(jià)劇烈波動(dòng)，糧食價(jià)格的劇烈波動(dòng)直接影響了糧食的供給和需求。我國作為全球第一的人口大國，糧食安全問題一直都是非常重要的問題，并且我國糧食價(jià)格波動(dòng)與糧食安全問題更加復(fù)雜，必須置身于一個(gè)開放的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中考慮，而糧食國際貿(mào)易是國際間價(jià)格傳導(dǎo)的重要渠道[1]。因此，探討我國糧食進(jìn)出口、國內(nèi)糧價(jià)與國際糧價(jià)之間的關(guān)系，有利于我國充分利用國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)來增強(qiáng)市場(chǎng)的穩(wěn)定性和抗擊市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，穩(wěn)定國內(nèi)糧價(jià)，保證我國的糧食安全。

國內(nèi)外已有文獻(xiàn)對(duì)中國糧食進(jìn)出口貿(mào)易與國際糧價(jià)、國內(nèi)糧價(jià)的關(guān)系進(jìn)行了部分探討。王銳（2012）基于2003年1月至2011年8月的月度數(shù)據(jù)，采用協(xié)整分析、格蘭杰因果檢驗(yàn)等方法，從糧食安全的角度，研究了我國糧食進(jìn)出口與國際國內(nèi)糧食價(jià)格波動(dòng)的關(guān)系[1]。潘蘇、熊啟泉（2011）根據(jù)2002年1月至2010年12月的月度數(shù)據(jù)，運(yùn)用協(xié)助、誤差修正模型以及脈沖響應(yīng)函數(shù)等方法分析了入世以來國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)波動(dòng)的影響[2]。丁守海（2009）利用Johansen檢驗(yàn)和VEC模型，考察了大米、小麥、玉米、大豆等四類糧食品種國內(nèi)外價(jià)格的傳遞關(guān)系，并發(fā)現(xiàn)，無論是長期還是短期波動(dòng)的角度，國際糧價(jià)的變動(dòng)，都會(huì)在相當(dāng)程度上輸入我國[3]。已有文獻(xiàn)中，較少關(guān)注糧食進(jìn)出口對(duì)國際、國內(nèi)糧價(jià)的影響，研究方法單一，主要是協(xié)整理論。本文是在已有文獻(xiàn)基礎(chǔ)上，基于VAR模型對(duì)我國糧食進(jìn)出口、國內(nèi)糧價(jià)、國際糧價(jià)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。

1 模型與數(shù)據(jù)

1.1 計(jì)量模型

本文所使用的計(jì)量模型是VAR模型（Vector Autoregression），即向量自回歸模型，該模型通常用于相關(guān)時(shí)間序列系統(tǒng)的預(yù)測(cè)和隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響。模型避開了結(jié)構(gòu)建模方法中需要對(duì)系統(tǒng)中每個(gè)內(nèi)生變量關(guān)于所有內(nèi)生變量滯后函數(shù)的建模問題。向量自回歸模型實(shí)際上是向量自回歸移動(dòng)平均模型（VARMA）的簡化，后者因參數(shù)過多帶來很多問題而少有應(yīng)用。最一般的VAR模型數(shù)學(xué)表達(dá)式為：

其中，yt是m維內(nèi)生變量向量，xt是d維外生變量向量，A1…Ap和B1…Br是待估計(jì)的參數(shù)矩陣，內(nèi)生變量和外生變量分別有p和r階滯后期。εt是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，其同時(shí)刻的元素可以彼此相關(guān)，但不能與自身滯后期和模型右邊的變量相關(guān)[4]。

1.2 數(shù)據(jù)來源

本文考慮四個(gè)變量的VAR模型，四個(gè)變量依次是國內(nèi)糧食價(jià)格（DPRICE）、國際糧食價(jià)格（IPRICE）、中國糧食出口（GEX）、中國糧食進(jìn)口（GIM）,時(shí)間跨度為1991～2011年。

其中國內(nèi)糧食價(jià)格選取國內(nèi)糧食零售價(jià)格指數(shù)，數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》各期。國際糧食價(jià)格選取國際谷物糧食價(jià)格指數(shù)，數(shù)據(jù)來源于國際糧農(nóng)組織官網(wǎng)（www.fao.org)。糧食出口用糧食出口量來表示，糧食進(jìn)口用糧食進(jìn)口量來表示，單位都是萬噸，1993～2011年數(shù)據(jù)來源于中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)（www.agri.gov.cn），1991～1992年數(shù)據(jù)來源于《中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易年鑒》。另外，為了消除異方差，國內(nèi)糧食價(jià)格和國際糧食價(jià)格轉(zhuǎn)化為以1991為基期的定基指數(shù)，然后取對(duì)數(shù)，糧食出口和糧食進(jìn)口直接取對(duì)數(shù)。各種檢驗(yàn)均采用計(jì)量分析軟件Eviews5.1。

2 實(shí)證結(jié)果分析

2.1 單位根檢驗(yàn)

為了避免對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行回歸時(shí)造成虛假回歸等問題的出現(xiàn)，需要在回歸前對(duì)SFDI、SEX、SIM的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。其中單位根檢驗(yàn)是時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)的一種正式方法。

一般用的最多的方法是ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法為：

其中 c為常數(shù)項(xiàng)，δt為趨勢(shì)項(xiàng)，Δyt-1、Δyt-2……Δyt-p+1分別為Δyt的滯后各期，εt是白噪聲。檢驗(yàn)假設(shè)為：H0:r=0，H1:r＜0，若接受原假設(shè)，則序列yt存在單位根，即yt是非平穩(wěn)的。反之，拒絕原假設(shè)，則序列yt是平穩(wěn)的[4]。單位根檢驗(yàn)結(jié)果（如表1）顯示，lnDPRICE、lnIPRICE、lnGEX、lnGIM在5%的顯著性水平下都是非平穩(wěn)的，對(duì)它們進(jìn)行一階差分后是平穩(wěn)的，所以，lnDPRICE、lnIPRICE、lnGEX、lnGIM都是一階單整序列。

2.2 建立VAR模型

對(duì)于lnDPRICE、lnIPRICE、lnGEX、lnGIM這四個(gè)具有同樣單位根性質(zhì)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，滿足VAR模型估算的要求，可以進(jìn)行建模。

考慮到樣本區(qū)間有限，不宜選取較大的階數(shù)，根據(jù)AIC、SC最小原則，選擇最優(yōu)的滯后階數(shù)為3（如表2）。

表2 VAR模型的最佳滯后階數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果

當(dāng)滯后階數(shù)為3時(shí)，建立VAR（3）模型如表3。

表3 LOG(IPRICR)的方差分解結(jié)果

從表3可以看出，在其他條件保持不變的情況下，滯后一期的國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)有負(fù)向影響，滯后一期的國際糧價(jià)每上升1%，則國內(nèi)糧價(jià)下降0.0568%。滯后兩期、滯后三期的國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)有正向影響，在其他條件保持不變的情況下，滯后兩期的國際糧價(jià)每上升1%，則國內(nèi)糧價(jià)上升0.2241%，滯后三期的國際糧價(jià)每上升1%，則國內(nèi)糧價(jià)上升0.1268%。

滯后一期的國內(nèi)糧價(jià)對(duì)國際糧價(jià)有正向影響，在其他條件保持不變的情況下，滯后一期的國內(nèi)糧價(jià)每上升1%，則國際糧價(jià)上升2.3117%。滯后兩期的國內(nèi)糧價(jià)對(duì)國際糧價(jià)有負(fù)向影響，在其他條件保持不變的情況下，滯后亮起的國際糧價(jià)每上升1%，則國際糧價(jià)下降1.8858%。

從VAR模型的估計(jì)結(jié)果（表略）還可以看出，糧食出口、糧食進(jìn)口對(duì)國際糧價(jià)的影響均較小。

2.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)

脈沖響應(yīng)函數(shù)刻畫了一個(gè)變量的隨機(jī)誤差項(xiàng)的沖擊對(duì)每個(gè)內(nèi)生變量當(dāng)期及以后各期的影響。

從圖1、圖2、圖3可以看出國際糧價(jià)受到其他因素沖擊的響應(yīng)。其中，由圖1可以看出，國內(nèi)糧價(jià)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)國際糧價(jià)在第1期有較小的正向影響，約為0.055，第2期有所增加，第3期又減小，第4、5期持續(xù)增加，第6、7期又減小，第8-10期一直增加達(dá)到約0.18。由圖2可以看出，糧食出口一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)國際糧價(jià)在第1期沒有反應(yīng)，第2期有正向反應(yīng)，第3-5期逐漸增加，第6期又突然下降，從第7期開始反應(yīng)又逐漸增大。從圖3可以看出，糧食進(jìn)口一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)國際糧價(jià)在第1期沒有反應(yīng)，第2期為負(fù)向反應(yīng)，第3期接近于0，第4期為正向反應(yīng)，第5期又接近于0，從第6期開始轉(zhuǎn)為負(fù)向反應(yīng)。由此可以得出，國內(nèi)糧價(jià)、糧食出口對(duì)國際糧價(jià)的沖擊較為持續(xù)，且都是正向影響。糧食進(jìn)口對(duì)國際糧價(jià)的沖擊較為復(fù)雜，正向和負(fù)向影響交替出現(xiàn)。

從圖4、圖5、圖6可以看出國內(nèi)糧價(jià)收到其他因素沖擊的影響。其中，從圖4可以看出，國際糧價(jià)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)國內(nèi)糧價(jià)在第1期沒有反應(yīng)，第2-4期逐漸增加，且為正向反應(yīng)，第5、6期基本保持不變，從第7期開始又逐漸增加。從圖5可以看出，糧食出口一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)國內(nèi)糧價(jià)在第1期沒有反應(yīng)，第2期為正向反應(yīng)，約為0.015，第3期增加到0.02，第4期又下降到0.016，第5期增加，第6期下降，從第7期開始又逐期增加。從圖6可以看出，糧食進(jìn)口一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊對(duì)國內(nèi)糧價(jià)在第1期沒有反應(yīng)，第2期為負(fù)向反應(yīng)，約為-0.014，第3期轉(zhuǎn)為正向反應(yīng)，約為0.002，從第4期開始又轉(zhuǎn)為負(fù)向反應(yīng)，且負(fù)向反應(yīng)程度呈增長趨勢(shì)。由此可以得出，國際糧價(jià)、糧食出口對(duì)國內(nèi)糧價(jià)的沖擊較為持續(xù)，且都是正向影響，而糧食進(jìn)口對(duì)國內(nèi)糧價(jià)的沖擊較為復(fù)雜，正負(fù)交替，絕大多數(shù)為負(fù)向影響。

2.4 方差分解

考察VAR模型時(shí)，還可以采用方差分解方法研究模型的動(dòng)態(tài)特征。其主要思想是，把系統(tǒng)中每個(gè)內(nèi)生變量（共m個(gè)）的波動(dòng)（k步預(yù)測(cè)均方誤差）按其成因分解為各方程新息相關(guān)聯(lián)的m個(gè)組成部分，從而了解新息對(duì)模型內(nèi)生變量的相對(duì)重要性[4]。

圖1 國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)

圖2 國際糧價(jià)對(duì)糧食出口

圖3 國際糧價(jià)對(duì)糧食進(jìn)口

圖4 國內(nèi)糧價(jià)對(duì)國際糧價(jià)

圖5 國內(nèi)糧價(jià)對(duì)糧食出口

圖6 國內(nèi)糧價(jià)對(duì)糧食進(jìn)口

從國際糧價(jià)方差分解的情況來看（如表3），國際糧價(jià)自身的影響最大，大約占90.79%，國內(nèi)糧價(jià)的影響其次，大約占5.88%，糧食出口的影響占1.83%，糧食進(jìn)口的影響占1.50%。從國內(nèi)糧價(jià)方差分解的情況來看（如表4），國際糧價(jià)的影響最大，大約占89.35%，國內(nèi)糧價(jià)自身的影響其次，大約占8.07%，糧食出口的影響占1.98%，糧食進(jìn)口的影響占0.59%。

表4 LOG(DPRICE)的方差分解結(jié)果

由此可以得出，國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)影響較大，而國內(nèi)糧價(jià)對(duì)國際糧價(jià)影響較小。糧食進(jìn)口和糧食出口對(duì)國際糧價(jià)的影響均較小。

從糧食出口方差分解的情況來看（如表5），國際糧價(jià)的影響最大，大概占81.09%，國內(nèi)糧價(jià)的影響其次，大概占7.91%，糧食進(jìn)口的影響占5.85%，糧食出口自身的影響最小，大概占5.15%。從糧食進(jìn)口方差分解的情況來看（如表6），國際糧價(jià)的影響最大，大概占50.58%，國內(nèi)糧價(jià)的影響其次，大約占32.33%，糧食進(jìn)口自身的影響占12.47%，糧食出口的影響最小，占4.61%。由此可以得出，國際糧價(jià)對(duì)糧食出口和糧食進(jìn)口的影響均較大，國內(nèi)糧價(jià)對(duì)糧食進(jìn)口影響較大，但對(duì)糧食出口影響相對(duì)較小。

表5 LOG(GEX)的方差分解結(jié)果

表6 LOG(GIM)的方差分解結(jié)果

2.5 Granger因果檢驗(yàn)

Granger因果檢驗(yàn)的基本思想是，已知時(shí)間序列xt、yt，若有回歸模型：

H0：x 不 是 引 起 y 變 化 的 Granger原 因 ，即 H0：β1=β2=......=βq=0

對(duì)三個(gè)變量作因果檢驗(yàn)，Granger因果檢驗(yàn)具體結(jié)果見表7。

從表7可以看出，國際糧價(jià)、國內(nèi)糧價(jià)、糧食出口、糧食進(jìn)口之間的因果關(guān)系。在這四個(gè)變量中，國內(nèi)糧價(jià)是糧食出口的Granger原因，國內(nèi)糧價(jià)也是糧食進(jìn)口的Granger原因，糧食進(jìn)口是國內(nèi)糧價(jià)的Granger原因。而其他變量間均不存在相互的Granger原因。

表7 Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果

3 結(jié)論

本文是在已有文獻(xiàn)基礎(chǔ)上，基于VAR模型對(duì)我國糧食進(jìn)出口、國內(nèi)糧價(jià)、國際糧價(jià)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。結(jié)果表明，國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)影響較大，而國內(nèi)糧價(jià)對(duì)國際糧價(jià)影響較小。糧食進(jìn)口和糧食出口對(duì)國際糧價(jià)的影響均較小，國際糧價(jià)對(duì)糧食出口和糧食進(jìn)口的影響均較大。國內(nèi)糧價(jià)對(duì)糧食進(jìn)口影響較大，但對(duì)糧食出口影響相對(duì)較小，國內(nèi)糧價(jià)是糧食出口和糧食進(jìn)口的Granger原因，糧食進(jìn)口是國內(nèi)糧價(jià)的Granger原因，但糧食出口不是國內(nèi)糧價(jià)的Granger原因。

可以看出，我國糧食進(jìn)出口貿(mào)易對(duì)國際糧價(jià)的影響還相對(duì)有限，糧食進(jìn)口和糧食出口均不存在“大國效應(yīng)”，但是，國際糧價(jià)的波動(dòng)對(duì)我國糧食進(jìn)口和糧食出口卻有較大影響。同時(shí)，國內(nèi)糧價(jià)的波動(dòng)也對(duì)我國糧食進(jìn)口和糧食出口有一定的影響。因此，我國應(yīng)該密切關(guān)注國際和國內(nèi)糧食市場(chǎng)，合理進(jìn)口糧食，適當(dāng)發(fā)展糧食出口貿(mào)易，保障國內(nèi)糧價(jià)的穩(wěn)定，從而保障我國的糧食安全。

[1]王銳.我國糧食進(jìn)出口與糧食價(jià)格關(guān)系的實(shí)證研究——基于糧食安全的角度[J].廣東商學(xué)院學(xué)報(bào)，2012（,1）.

[2]潘蘇,熊啟泉.國際糧價(jià)對(duì)國內(nèi)糧價(jià)傳遞效應(yīng)研究——以大米、小麥和玉米為例[J].國際貿(mào)易問題，2011（,10）.

[3]丁守海.國際糧價(jià)波動(dòng)對(duì)我國糧價(jià)的影響分析[J].經(jīng)濟(jì)科學(xué)，2009,（2）.

[4]易丹輝.數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用[M].北京：中國統(tǒng)計(jì)出版社，2002.

F125

A

1002-6487（2013）14-0118-04

湖北省教育廳人文社科項(xiàng)目（2012Q172）；武漢工業(yè)學(xué)院校立重點(diǎn)課題（2012D06）

王新華（1980-），男，湖北潛江人，副教授，研究方向：國際貿(mào)易與投資。

(責(zé)任編輯/易永生)