國 暉，吳 偉

（1.長沙學(xué)院 工商管理學(xué)院，長沙 410003；2.湖南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院，長沙 410006）

0 引言

政府規(guī)模對經(jīng)濟(jì)增長的影響在理論上還存在不少爭議，一般來說政府規(guī)模越大控制的經(jīng)濟(jì)資源就越多，政府對市場的干預(yù)和控制能力也就更強(qiáng)。此時政府可以幫助緩解市場失靈的問題，從而有助于經(jīng)濟(jì)增長；但政府也可能錯誤地介入和干涉市場，將資源轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)效率相對較低的部門，從而阻礙經(jīng)濟(jì)增長。具體到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由于政府的影響方式和程度存在差異，不同產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式也有區(qū)別，政府干預(yù)的影響也很難判斷。本文考慮到不同要素結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的差異以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域差異，將采用我國省際數(shù)據(jù)實(shí)證分析政府消費(fèi)和投資對于工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，并進(jìn)一步比較了政府消費(fèi)和投資兩個渠道的效應(yīng)以及政府規(guī)模的區(qū)域效應(yīng)。

1 模型、變量和數(shù)據(jù)

1.1 模型設(shè)定

本文利用省際面板數(shù)據(jù)分析政府規(guī)模對工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，實(shí)證比較政府消費(fèi)與政府投資的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。面板數(shù)據(jù)分析可以控制不可觀測效應(yīng)，同時擴(kuò)大了樣本量，增加了自由度并有助于緩解共線性問題，從而使回歸的結(jié)果更趨于準(zhǔn)確根據(jù)研究目的。本文采用了固定效應(yīng)模型，其理由為：(1)對于大量個體的隨機(jī)抽樣而言，樣本可以視為總體關(guān)系的判斷，應(yīng)當(dāng)選擇隨機(jī)效應(yīng)模型。然而本文利用省際數(shù)據(jù)，個體相對較少，因此將個體效應(yīng)視為固定效應(yīng)較為合適。(2)隨機(jī)效應(yīng)假定個體效應(yīng)與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，而固定效應(yīng)則無需這一假設(shè)，對本文的研究而言，后者顯然更為合適。據(jù)此，本文的基本計(jì)量方程設(shè)定如下：

其中下標(biāo)i表示省份，t表示時間，ui為個體效應(yīng)，εit為誤差項(xiàng)。

式中yit表示產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指標(biāo)，這里是利用資本密集產(chǎn)業(yè)比重和技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)比重來度量；gcit、invit為本文主要解釋變量政府支出和投資；Xit為控制變量；yit-1是滯后因變量，為上一年的產(chǎn)業(yè)比重。模型中加入滯后因變量后，除了可以控制不可觀測變量的影響外，其系數(shù)β3還具有自身的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，即衡量各地工業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)期差異受歷史因素影響的大小。顯然地區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)變遷具有很強(qiáng)的路徑依賴特征，β3的符號自然可以預(yù)期為正。

1.2 主要變量和數(shù)據(jù)

1.2.1 工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的度量

工業(yè)結(jié)構(gòu)包括很多方面，如輕重工業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)、工業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、工業(yè)要素結(jié)構(gòu)和工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)方面等等。從產(chǎn)業(yè)結(jié)升級的角度出發(fā)，關(guān)注的主要是工業(yè)要素結(jié)構(gòu)和工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)的狀況，本文考察的就是要素結(jié)構(gòu)變動狀況。

隨著工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)結(jié)構(gòu)的資源密集度，即工業(yè)的資源結(jié)構(gòu)（勞動力、資本、技術(shù)二方面的組合關(guān)系）也會發(fā)生優(yōu)化變動，表現(xiàn)為勞動密集型、資本密集型和技術(shù)密集型三類產(chǎn)業(yè)的變動。根據(jù)生產(chǎn)投入要素的稟賦結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分不同要素密集度的行業(yè)，目前并無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，本文借鑒劉亞娟（2006）的分類[1]，考慮到數(shù)據(jù)的可得性和一致性，根據(jù)《中國工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》的25個地區(qū)工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)，將工業(yè)行業(yè)劃分為勞動密集型、資本密集型和技術(shù)密集型三類。選擇各個行業(yè)總產(chǎn)值則較為全面的反映了各個行業(yè)對經(jīng)濟(jì)資源的占有和支配，而比重指標(biāo)更加直觀的反映了各個行業(yè)在工業(yè)行業(yè)中的地位，因此資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)值比重指標(biāo)是反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的合適指標(biāo)。

1.2.2 政府規(guī)模

國內(nèi)外很多文獻(xiàn)中研究了“政府規(guī)?！迸c經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等的關(guān)系時，“政府規(guī)?！敝饕侵刚С稣糋DP的比重。特別很多國家政府投資所占比例較小，這些文獻(xiàn)中在衡量政府規(guī)模時，以都以政府消費(fèi)占GDP的比例表示是合適的。與很多國家不同，我國政府對經(jīng)濟(jì)的影響力更大，政府企業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的控制力更強(qiáng)，政府投資所占的比例不小。參考汪德華（2007）和Gwartney、Lawson(2005)等人的研究，從政府支出和政府投資兩個方面衡量政府規(guī)模[2,3]。根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》的口徑，政府支出是指政府部門為全社會提供公共服務(wù)的消費(fèi)，包括基本建設(shè)支出、經(jīng)濟(jì)建設(shè)費(fèi)以外，行政管理支出、國防支出、科學(xué)教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、社會保障支出等。

政府投資是指政府資金投入產(chǎn)業(yè)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，形成各種類型的固定資產(chǎn)，奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，以此帶動國民經(jīng)濟(jì)增長，保障國家產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。政府投資是以政府為主體進(jìn)行的投資行為，是投資的重要組成部分。對政府投資的界定主要的有兩種觀點(diǎn)：一種是將政府投資限定在預(yù)算內(nèi)的資本性支出，包括基本建設(shè)支出、增撥企業(yè)流動資金、挖潛改造資金、地質(zhì)勘探費(fèi)、科技三項(xiàng)費(fèi)用和支援農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出以及黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體等部門的基本建設(shè)支出等。另一種是按投資主體劃分，即政府或代表政府的國有企業(yè)建造和購置固定資產(chǎn)的投資，不論其資金來源如何，均為政府投資。社會總投資按投資主體可以分為政府投資和民間投資兩部分，按國家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟(jì)類型可分為八大類別：國有經(jīng)濟(jì)、集體經(jīng)濟(jì)、個體經(jīng)濟(jì)、聯(lián)營經(jīng)濟(jì)、股份制經(jīng)濟(jì)、外商投資經(jīng)濟(jì)、港澳臺投資經(jīng)濟(jì)以及其他經(jīng)濟(jì)成分，而本文政府投資的數(shù)據(jù)口徑選取就是指固定資產(chǎn)國有經(jīng)濟(jì)與集體經(jīng)濟(jì)投資的和。顯然，政府支出占總消費(fèi)的比例（gc）、國有經(jīng)濟(jì)及集體經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資占固定資產(chǎn)投資總額的比例(inv)，。這兩個指標(biāo)值越高表明政府的規(guī)模越大，對于經(jīng)濟(jì)資源的控制也相對越多，控制經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的能力就越強(qiáng)

1.2.3 控制變量

影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的其他因素很多，本文主要從要素供給、需求影響和國際經(jīng)濟(jì)三個方面來選取控制指標(biāo)。要素結(jié)構(gòu)變化是推動工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的直接動因，這里分別選取了人力資本（edu）和資本形成額兩個要素指標(biāo)，其中人力資本以加權(quán)的人均受教育年限表示(edu=∑kiwi/w，其中k為受教育年限，小學(xué)、初中、高中和大專及以上分別對應(yīng)為6年、9年、12年和16年，w為對應(yīng)的總?cè)藬?shù)）。需求影響主要利用人均GDP（gdp）來表示，收入水平的提高將帶來需求結(jié)構(gòu)升級從而拉動工業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，國際貿(mào)易和國際投資成為工業(yè)發(fā)展的重要外生動力(Barry等,2008)，這里選取進(jìn)出口額占GDP的比重（trade）來反映國際貿(mào)易的影響程度[4]，其中進(jìn)出口總額都按實(shí)際匯率換算為人民幣單位（億元）的總額。引進(jìn)外資利于可能獲得國外先進(jìn)技術(shù)從而實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，這里選取了各省實(shí)際利用外資額占GDP的比重來反映地方吸引外資的規(guī)模。

外商直接投資是一攬子生產(chǎn)要素的國際轉(zhuǎn)移，以資本為紐帶，將跨國公司的產(chǎn)品、技術(shù)、經(jīng)營管理模式以及附加在上的文化，通過要素轉(zhuǎn)移和要素滲透改變東道國產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行，在增加行業(yè)資金投入、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的同時，還帶動了國外、國內(nèi)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這種對產(chǎn)業(yè)成長的廣泛而深遠(yuǎn)的影響是通過資本形成、技術(shù)轉(zhuǎn)移與溢出、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)、競爭與示范等多種效應(yīng)機(jī)制表現(xiàn)出的。但是，產(chǎn)業(yè)資本的國際性流動，從其本性上來看，是逐利的，并不以東道國的利益出發(fā)的，外商直接投資的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化效應(yīng)是非自愿的行為，外商直接投資對發(fā)展中東道國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響也是有局限的。

貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)增長的動力之一，一國所達(dá)到的貿(mào)易量對其經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有根本性的拉動作用。國際貿(mào)易直接影響到本國需求結(jié)構(gòu)，從而影響到工業(yè)結(jié)構(gòu)。作為發(fā)展中國家，我國通過產(chǎn)品出口以刺激本國需求增長和外國產(chǎn)品的進(jìn)口以增加國內(nèi)供給來影響本國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。但是目前我國對外貿(mào)易的層次較低，收益較少，加工貿(mào)易的比重較大，對于我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的促進(jìn)作用還有待檢驗(yàn)。

本文數(shù)據(jù)來源為《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》和國泰安區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫。由于我國的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》在1994年和2002年進(jìn)行過兩次修正，為保證數(shù)據(jù)的完整性和可得性，本文樣本選擇的區(qū)間為2003～2009年。

2 實(shí)證分析

2.1 區(qū)域工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的狀況

應(yīng)用結(jié)構(gòu)變化指數(shù)，對我國各省的工業(yè)結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行計(jì)算。表1為省際工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化指數(shù)的平均值，可以看到各省的結(jié)構(gòu)變化速度差別較大，其中海南平均結(jié)構(gòu)變化指數(shù)高達(dá)7.01，而山東的平均結(jié)構(gòu)變化指數(shù)最低為1.68。相對而言中部地區(qū)和西部地區(qū)的結(jié)構(gòu)變化速度要快于東部，中西部地區(qū)的結(jié)構(gòu)變化指數(shù)取值大約為3.0，而東部地區(qū)的結(jié)構(gòu)變化指數(shù)取值大約為2.0附近。表2計(jì)算了東中西部同比結(jié)構(gòu)變化指數(shù)的歷年平均值，也可以看到中西部的平均結(jié)構(gòu)變化指數(shù)基本上都要大于東部地區(qū)。分析同比結(jié)構(gòu)變化指數(shù)的變動趨勢，可以發(fā)現(xiàn)與圖1基于全國數(shù)據(jù)的分析一致，我國工業(yè)結(jié)構(gòu)變化的速度呈下降趨勢。

盡管東部地區(qū)的平均結(jié)構(gòu)變化的速度較低，但從表2可以看到，東部地區(qū)的累積結(jié)構(gòu)變化幅度最大，西部地區(qū)的累積結(jié)構(gòu)變化幅度次之，中部地區(qū)的累積結(jié)構(gòu)變化幅度最小?？赡艿脑蚓褪潜M管中西部同比結(jié)構(gòu)變化速度較快，但是結(jié)構(gòu)變化的方向有反復(fù)，工業(yè)發(fā)展的波動性較大，而東部地區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)變化的趨勢更為穩(wěn)定，相對而言結(jié)構(gòu)調(diào)整的質(zhì)量更高。綜合來看，各地的工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化狀況差異較大，考慮區(qū)域因素構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)一步討論影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的因素是必要的。

表1 地區(qū)同比結(jié)構(gòu)變化情況

表2 東中西部工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)變動幅度比較

2.2 計(jì)量模型估計(jì)

作為一個參照系，首先利用固定效應(yīng)估計(jì)關(guān)于資本密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的方程。由于對同一個省份來說，不同時間的擾動項(xiàng)之間很可能存在自相關(guān)，但普通標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算要求擾動項(xiàng)獨(dú)立同分布，因此這里給出的是聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)差。

在動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型中，由于因變量的滯后項(xiàng)作為解釋變量，從而導(dǎo)致解釋變量與隨機(jī)擾動項(xiàng)相關(guān)，如果應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的隨機(jī)效應(yīng)或者固定效應(yīng)對動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行估計(jì)，必將導(dǎo)致估計(jì)量非一致性，因而基于估計(jì)結(jié)果所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)含義也必定是扭曲的。為解決這一問題，這里應(yīng)用了Arellano和Bond(1991)提出了差分廣義矩估計(jì)方法。

對于模型（1）先做一階差分消除個體效應(yīng)，可得

由于yit-1與εit-1相關(guān)，所以Δyit-1與Δεit依然相關(guān)，Δyit-1為內(nèi)生變量，需要尋找合適的工具變量才能得到一致估計(jì)。為此，可以使用滯后變量yit-2作為Δyit-1的工具變量，顯然yit-2與Δεit相關(guān)。類似的，更高階的滯后變量{yit-3，yit-4，….}也是有效工具變量，即Arellano-Bond估計(jì)量。模型估計(jì)結(jié)果見表3。

上面表格中（1）（2）為固定效應(yīng)估計(jì)的結(jié)果，（3）（4）為差分GMM估計(jì)的結(jié)果。作為一致估計(jì)，差分GMM能夠成立的前提是擾動項(xiàng)不存在自相關(guān)，此時擾動項(xiàng)的差分可存在一階自相關(guān)，不存在二階或高階自相關(guān)。分別檢驗(yàn)兩個方程都不存在二階或高階自相關(guān)，可以使用差分GMM。

根據(jù)過度識別檢驗(yàn)的結(jié)果，在5%的顯著性水平下，也無法拒絕“所有工具變量均有效”的原假設(shè)。

可以看到，政府消費(fèi)和投資對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響存在明顯區(qū)別。對于資本密集型產(chǎn)業(yè)來說，政府投資對其發(fā)展存在積極影響，但政府消費(fèi)對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響很小。對于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)而言，政府消費(fèi)對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響不明顯，而政府投資對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響為負(fù)。

表3 模型計(jì)量估計(jì)結(jié)果

在控制變量中，可以看到FDI規(guī)模對于資本密集和技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的作用存在明顯差別，F(xiàn)DI對于資本密集型產(chǎn)業(yè)的影響更為明顯，可能相對來說外商投資更多還是集中在了資本密集型產(chǎn)業(yè)，主要通過增加資金投入，并利用我國的人力資源優(yōu)勢從而獲得競爭優(yōu)勢，而對于技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的投資業(yè)較少，外商投資的技術(shù)轉(zhuǎn)移與溢出效應(yīng)還需加強(qiáng)。

貿(mào)易規(guī)模對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的影響為負(fù)，并且在統(tǒng)計(jì)上比較顯著，這個結(jié)果與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際還是相符的。盡管我國對外貿(mào)易規(guī)模持續(xù)增長，已經(jīng)成為世界最大的貿(mào)易國之一，但是我國出口產(chǎn)品的技術(shù)知識含量和產(chǎn)品附加價值增值并沒有得到迅速的提升。其它控制變量中，資本和需求的影響系數(shù)較小，人均收入的影響也不顯著，這也符合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要還是依靠投資和出口拉動的實(shí)際。人力資本對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展并沒有表現(xiàn)出正面影響，可能我國目前的人才培養(yǎng)情況還不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。

總體來看，模型對于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的效果相對較差，除了樣本觀測期較短的因素外，很可能還存在影響技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遺漏變量，比如技術(shù)創(chuàng)新的指標(biāo)，需要進(jìn)一步思考。不過根據(jù)模型估計(jì)結(jié)果還是可以發(fā)現(xiàn)，政府規(guī)模的兩個作用途徑對于不同產(chǎn)業(yè)影響效應(yīng)是不同的，政府規(guī)模對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響不能簡單判定為有利或有弊。對于投資規(guī)模相對較大，資金周轉(zhuǎn)較慢的基礎(chǔ)工業(yè)和重加工業(yè)等資本密集型行業(yè)發(fā)展，政府規(guī)模的影響比較明顯，而對于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，政府規(guī)模的影響相對較弱。

3 結(jié)論

推進(jìn)我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，是增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展能力的重要手段和途徑。政府通過制定相應(yīng)政策，利用消費(fèi)、投資等渠道作用，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級有著重大影響。本文利用各省工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)，考慮要素供給、需求影響和國際經(jīng)濟(jì)影響等驅(qū)動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的因素，構(gòu)建了一個探討政府消費(fèi)和投資影響工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析框架，從要素結(jié)構(gòu)調(diào)整的視角研究區(qū)域工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，實(shí)證檢驗(yàn)政府對不同要素結(jié)構(gòu)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

從區(qū)域工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的速度和幅度來看，產(chǎn)業(yè)升級的進(jìn)程差距明顯，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)區(qū)域均衡發(fā)展的要求迫切。根據(jù)計(jì)量分析結(jié)果，政府對于工業(yè)結(jié)構(gòu)升級的影響存在一定影響，但是對于不同要素結(jié)構(gòu)的行業(yè)，作用的差異較大。政府投資可以促進(jìn)資本密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在積極影響，但政府消費(fèi)的影響很?。欢M(fèi)和投資對于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)升級都沒有積極影響?？赡苷袨樵诩夹g(shù)密集型行業(yè)的效率較低，需要政府加快實(shí)施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略，放松相關(guān)行業(yè)限制，依靠市場手段實(shí)現(xiàn)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，還可以發(fā)現(xiàn)提高進(jìn)出口商品的技術(shù)含量，協(xié)調(diào)人才培養(yǎng)與社會需求，也是目前實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重要因素。

[1]劉亞娟.外商直接投資與我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的實(shí)證分析[J].財貿(mào)經(jīng)濟(jì)，2006,（5）.

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