王祖玉

濰坊市聯(lián)社成立以來(lái)，通過(guò)實(shí)施“三大戰(zhàn)略”，堅(jiān)持“四個(gè)面向”，拓展“四大領(lǐng)域”，對(duì)基層管理實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”，基本建立起了符合中國(guó)農(nóng)村實(shí)際的信用機(jī)制和流程完善、系統(tǒng)規(guī)范的濰坊支農(nóng)模式，在全國(guó)率先實(shí)現(xiàn)了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的“三個(gè)全覆蓋”目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的大發(fā)展、大跨越。截至2012年末，全市農(nóng)信系統(tǒng)資產(chǎn)總額1763億元；各項(xiàng)存款余額1160億元；各項(xiàng)貸款余額835億元；貸款五級(jí)分類(lèi)不良率為1.73%，稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)到2012年度盈利44.9億元；綜合考核連續(xù)8年居全省農(nóng)信系統(tǒng)第一位。

從10多年的發(fā)展歷程看，濰坊農(nóng)信經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步攀升，在經(jīng)歷高速發(fā)展后，傳統(tǒng)的管理模式已逐漸不能適應(yīng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，一些發(fā)展中的問(wèn)題也擺在了我們面前：風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)處下手；操作風(fēng)險(xiǎn)的防范面臨新的挑戰(zhàn)；績(jī)效考核體系不科學(xué)，管理人員短期行為較為普遍；員工工作積極性難以有效提升；當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的盈利與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不相匹配，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)難以做實(shí)。針對(duì)以上問(wèn)題，市聯(lián)社制定出臺(tái)了《巴塞爾新資本協(xié)議實(shí)施規(guī)劃》，實(shí)現(xiàn)了全市經(jīng)營(yíng)管理模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。自主創(chuàng)新并前瞻性地研發(fā)了“信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)”、“模擬利潤(rùn)績(jī)效管理系統(tǒng)”和“業(yè)務(wù)異常運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”，探索出一條適應(yīng)中小金融機(jī)構(gòu)行業(yè)特點(diǎn)、體現(xiàn)管理特色、推動(dòng)科技強(qiáng)社的新路子。

打造“顯微鏡”

準(zhǔn)確計(jì)量多層次多維度風(fēng)險(xiǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)和控制水平。

將“看不見(jiàn)”，“摸不著”的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確計(jì)量出來(lái)，是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)濟(jì)資本配置的前提。濰坊農(nóng)信系統(tǒng)32萬(wàn)個(gè)客戶(hù)中，以農(nóng)戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)為主，企業(yè)客戶(hù)僅有4000余個(gè)，客戶(hù)群體呈個(gè)性化、多樣化特點(diǎn)，財(cái)務(wù)特征不健全，合格數(shù)據(jù)樣本較小，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，可借鑒的外部同質(zhì)數(shù)據(jù)就更少。2007年，我們立足自身實(shí)際，以?xún)?nèi)部評(píng)級(jí)法（IRB）為核心，自主創(chuàng)新研發(fā)了“信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)”。該系統(tǒng)具有客戶(hù)細(xì)分（農(nóng)戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)等）、行業(yè)細(xì)分（蔬菜、瓜果、養(yǎng)牛等）、產(chǎn)品細(xì)分、擔(dān)保方式細(xì)分（聯(lián)保、小額信用等）和按村莊、聯(lián)盟管理貸款等鮮明的“濰坊農(nóng)信特色”，具有了風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)流程化管理，客戶(hù)、產(chǎn)品、行業(yè)等多維度的違約率、預(yù)期損失率、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，貸款產(chǎn)品線(xiàn)管理，信貸管理人員風(fēng)險(xiǎn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等功能。

通過(guò)系統(tǒng)對(duì)海量信息的計(jì)量和展示，許多以前從來(lái)沒(méi)有納入我們視線(xiàn)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來(lái)，使我們能從一個(gè)全新視角來(lái)審視我們的客戶(hù)和業(yè)務(wù)，一系列風(fēng)險(xiǎn)管理舉措也有效展開(kāi)。

一是建立內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平。2011年初，依托系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行以來(lái)積累的跨越6個(gè)年度53萬(wàn)條歷史違約數(shù)據(jù)，我們根據(jù)自身實(shí)際情況建立了涵蓋全部27萬(wàn)個(gè)零售客戶(hù)（包含授信額度200萬(wàn)元以下的小微企業(yè)）的八大類(lèi)內(nèi)部模型（種植戶(hù)、養(yǎng)殖戶(hù)、批發(fā)零售業(yè)、加工制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、城鎮(zhèn)居民、個(gè)體工商戶(hù)、其他），從客戶(hù)和債項(xiàng)兩個(gè)維度計(jì)量和預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)不斷校驗(yàn)和調(diào)優(yōu)，模型可靠性和穩(wěn)定性得到了提升。在此基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了貸款十級(jí)分類(lèi)管理，并實(shí)現(xiàn)了客戶(hù)預(yù)評(píng)級(jí)、預(yù)分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)試算等管理，信貸管理實(shí)現(xiàn)了由“放了再算”到“算了再放”的轉(zhuǎn)變，提高了精細(xì)化管理水平。

二是實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)限額管理，優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。從2009年起，我們依據(jù)違約率、違約損失率、預(yù)期損失率、凈利潤(rùn)率等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果，將貸款產(chǎn)品劃分為優(yōu)先發(fā)展類(lèi)、適度發(fā)展類(lèi)和限制轉(zhuǎn)化類(lèi)及其風(fēng)險(xiǎn)限額，納入一類(lèi)指標(biāo)考核，強(qiáng)化考核引導(dǎo)效果。2012年末，全市優(yōu)先發(fā)展類(lèi)產(chǎn)品占比86.6%，較2008年末提高15.7%。與當(dāng)初的貸款組合相比，相同的貸款規(guī)模整體盈利能力增加8.5億元。同時(shí)，依據(jù)客戶(hù)評(píng)級(jí)結(jié)果，實(shí)行了風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)主動(dòng)退出策略，對(duì)6級(jí)以下潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，按照“內(nèi)緊外松”的原則實(shí)施有序退出。

三是健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)，自身信貸管理中重貸前審查，輕貸后管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)缺乏動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，往往風(fēng)險(xiǎn)暴露后才采取補(bǔ)救措施，導(dǎo)致處置效率低下，損失較大。自2009年開(kāi)始，利用風(fēng)險(xiǎn)提示信息，“精確制導(dǎo)”發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，有重點(diǎn)地進(jìn)行實(shí)地監(jiān)測(cè)分析，深入挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)排查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)工作由以前的隨機(jī)抽取到現(xiàn)在的按清單對(duì)號(hào)入座，大大提高了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的針對(duì)性和“命中率”。實(shí)施貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)以來(lái)，全市共對(duì)1.3萬(wàn)戶(hù)249億元重點(diǎn)貸款客戶(hù)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，對(duì)其中14億元潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款實(shí)施了壓縮清退。

打造“掃描儀”

目前每天對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)進(jìn)行掃描，及早發(fā)現(xiàn)和防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作中面臨的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)難、處置慢、防范工作滯后等情況， 2009年我們研發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，建立涵蓋會(huì)計(jì)、信貸、資產(chǎn)保全等條線(xiàn)的預(yù)警規(guī)則和黑名單數(shù)據(jù)庫(kù)，每天對(duì)所形成的存貸款、交易、客戶(hù)等全部信息進(jìn)行掃描、過(guò)濾和甄別判斷，對(duì)觸發(fā)預(yù)警規(guī)則的按照不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)向各層級(jí)管理人員發(fā)送預(yù)警信息，并對(duì)預(yù)警信息管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)“找得準(zhǔn)、有人管、管得住”。同時(shí)系統(tǒng)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、機(jī)構(gòu)異常業(yè)務(wù)預(yù)警量等進(jìn)行綜合分析和評(píng)價(jià)，提報(bào)出需要特別關(guān)注的重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)人員，幫助管理者有針對(duì)性地抓取風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，切實(shí)防范了區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警子系統(tǒng)上線(xiàn)后，實(shí)現(xiàn)了對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的全面、持續(xù)監(jiān)督，推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)防控工作的深入開(kāi)展：一是引導(dǎo)教育了員工。系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則如同“電子眼”，分別設(shè)置在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中不同的“關(guān)口”，只要觸及規(guī)則就會(huì)準(zhǔn)確發(fā)出報(bào)警。二是提升風(fēng)險(xiǎn)防控管理水平。預(yù)警系統(tǒng)與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)連接，通過(guò)對(duì)已知風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、重要業(yè)務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)則控制，強(qiáng)化了對(duì)柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的“剛性”約束，構(gòu)筑了一條執(zhí)行制度與違規(guī)操作之間的“硬性隔離帶”，系統(tǒng)運(yùn)行后，違規(guī)操作現(xiàn)象明顯減少，由上線(xiàn)初期的月平均210個(gè)下降到現(xiàn)在的月平均56個(gè)。三是多項(xiàng)案件防控措施效用最大化。一方面，對(duì)系統(tǒng)綜合分析數(shù)據(jù)與員工行為監(jiān)督考核工作中發(fā)現(xiàn)的異常行為進(jìn)行結(jié)合分析，提高對(duì)員工不良行為排查工作的效果。目前，全市已通過(guò)預(yù)警信息排查異常行為人員556人次，調(diào)整、交流重點(diǎn)崗位人員91人次。另一方面，該系統(tǒng)可與視頻監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)合，已核實(shí)確認(rèn)違規(guī)問(wèn)題236個(gè)，均作了整改和糾正。向?qū)徲?jì)部門(mén)提供數(shù)據(jù)信息59條，審計(jì)部門(mén)據(jù)此開(kāi)展了5次專(zhuān)項(xiàng)檢查。

打造“度量衡”

統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，明確了高管團(tuán)隊(duì)的管理目標(biāo)和全員的努力方向。

2008年開(kāi)始，我們摸索建立了突出管理質(zhì)量、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的績(jī)效分析系統(tǒng)。

一是做實(shí)信貸資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)真實(shí)性，夯實(shí)激勵(lì)約束基礎(chǔ)。面對(duì)分類(lèi)管理早期存在的人為干預(yù)、分類(lèi)結(jié)果偏離大、為指標(biāo)而分類(lèi)等問(wèn)題，將中國(guó)銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引中的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步量化，制定了13項(xiàng)硬性和30項(xiàng)軟性限制條件，實(shí)行電子化、流程化動(dòng)態(tài)控制，嚴(yán)把“大額貸款初次認(rèn)定的入口、分類(lèi)結(jié)果上調(diào)的調(diào)整口、認(rèn)定為損失的出口”三道關(guān)口。濰坊農(nóng)信在不良率全省最低的情況下，始終保持“非應(yīng)計(jì)”貸款少于五級(jí)分類(lèi)不良貸款。

二是全面推行質(zhì)量管理評(píng)級(jí)新考核體系，解決高管團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展重點(diǎn)問(wèn)題。2008年起參照駱駝評(píng)級(jí)原理，制定了質(zhì)量管理評(píng)級(jí)新考核體系，重點(diǎn)從質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理的角度對(duì)各行進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三是全面推行以崗位價(jià)值為基礎(chǔ)的模擬利潤(rùn)績(jī)效考核，解決員工工作動(dòng)力和目標(biāo)的問(wèn)題。模擬利潤(rùn)績(jī)效考核通過(guò)引入內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（FTP）、費(fèi)用分?jǐn)?、?biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量等理論模型，運(yùn)用平衡計(jì)分卡原理，從模擬利潤(rùn)、客戶(hù)和資產(chǎn)質(zhì)量、內(nèi)控流程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)等多個(gè)方面，對(duì)客戶(hù)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等10個(gè)崗位的員工進(jìn)行業(yè)績(jī)量化評(píng)價(jià)考核，實(shí)現(xiàn)了員工績(jī)效評(píng)價(jià)的數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、公開(kāi)化。對(duì)績(jī)效薪酬，由各農(nóng)商行直接兌現(xiàn)到員工賬戶(hù)，并按月向每名員工發(fā)送薪酬兌現(xiàn)“明白紙”，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光操作。通過(guò)這項(xiàng)機(jī)制，提供了員工衡量業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)員工自覺(jué)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)、短期目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)的平衡，解決了根深蒂固影響我們多年的“大鍋飯”現(xiàn)象。

打造“蓄水池”

充分發(fā)揮貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)全轄富余資金集中有效管理。

濰坊農(nóng)信2000年成立并參與全國(guó)銀行間貨幣市場(chǎng)，針對(duì)農(nóng)信社經(jīng)營(yíng)成本高、資產(chǎn)單一，資金收益性差，流動(dòng)性難以掌控等特點(diǎn)，通過(guò)辦理債券買(mǎi)賣(mài)、票據(jù)交易、資金回購(gòu)、約期存款等金融業(yè)務(wù)，逐步構(gòu)建了依托自身貨幣市場(chǎng)平臺(tái)，對(duì)外連接中國(guó)金融市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)連接轄內(nèi)農(nóng)商行的全市資金集中運(yùn)營(yíng)管理模式，充分發(fā)揮了市聯(lián)社資金“蓄水池”的作用。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2008年以來(lái)累計(jì)為各行社提供資金支持500多億元，累計(jì)為各行社消化利用季節(jié)性富余資金570多億元，累計(jì)為各行社實(shí)現(xiàn)收入23.5億元。

在提高全轄富余資金收益的同時(shí)，貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了全市資產(chǎn)及收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、增強(qiáng)了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平、強(qiáng)化了市聯(lián)社對(duì)轄內(nèi)農(nóng)商行的服務(wù)職能。市聯(lián)社參與貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)十多年來(lái)，與包括銀行、保險(xiǎn)、基金、證券等類(lèi)型的全國(guó)500多家機(jī)構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，與全國(guó)50多家大中型金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。連續(xù)多年被全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心評(píng)為“優(yōu)秀交易成員”和“交易100強(qiáng)”等稱(chēng)號(hào)。

（作者系濰坊市農(nóng)信聯(lián)社理事長(zhǎng)）