蔣科杰

中國國際期貨有限公司廣州營業(yè)部

一 程序化交易系統(tǒng)

商品期貨價格除了受該商品產(chǎn)供銷的商品屬性影響之外，還受宏觀經(jīng)濟的金融屬性影響，但是無論金融屬性還是商品屬性都會通過資金在參加該商品期貨的買賣在價格上有個博弈結(jié)果，所以我們需要尋找商品期貨價格運行的規(guī)律。商品期貨的價格運行規(guī)律結(jié)合交易系統(tǒng)可以分為四個部分：趨勢判斷、入市時機、資金管理和止盈止損組成一個封閉的交易系統(tǒng)。我們需要尋找穩(wěn)健的交易系統(tǒng)來累積我們的交易成果，穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng)就像一個嬰兒一樣不斷吸收營養(yǎng)健康成長。

二 針對塑料的程序化交易系統(tǒng)

以下是針對塑料期貨上市以來的期貨數(shù)據(jù)測試的結(jié)果：

模型名稱：塑料日周期趨勢交易程序化系統(tǒng)

合約名稱：塑料指數(shù) 測試時間：2007-07-31 --2012-10-20 測試周期：日線

測試模式：理想模式

開倉時使用的資金比率：30%

最大開倉手數(shù)：1000

保證金比率：12%

單位：5噸/手

手續(xù)費：12圓/手

測試天數(shù)： 1907 測試周期數(shù)：1272

指令總數(shù)： 175 平均交易周期：14

初始資金： 1000000 最終權(quán)益： 89257352

總收益率(盈利/初始資金)： 8825.74%

盈利：88257352.00

扣除最大盈利后收益率： 7605.82%

扣除最大虧損后收益率： 9169.18%

使用穩(wěn)健的交易系統(tǒng)累積，初始的100萬經(jīng)過5年多時間累積為8925萬，收益率為8825.74%。

三 塑料和PVC的程序化交易提示

1.塑料主力合約圖日周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示：9月26號10590發(fā)出賣出套保信號，空頭持有。

2.PVC指數(shù)連續(xù)圖周K線周期程序化趨勢交易系統(tǒng)提示：10月17號6510發(fā)出賣出套保信號，持有。

四 塑料延續(xù)弱勢 空頭繼續(xù)持有

本程序化結(jié)合宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈分析，美國官方公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油和汽油庫存增加而餾分油庫存下降。美國原油庫存3.692億桶，為美國能源信息署1982年開始建立石油庫存數(shù)據(jù)庫以來10月中旬最高水平，比前周增長290萬桶。由于美國原油產(chǎn)量和進口量增加，盡管煉油廠原油加工量位于五年來高點范圍，但美國原油庫存比去年同期高11.5%，為三年來最大的年比增幅。頁巖油田開發(fā)將美國原油日產(chǎn)量增加至660萬桶，為1995年以來最高水平，比去年同期高12%。美國原油庫存可滿足美國煉油廠25天的需求，比五年平均水平高2天。同期，美國原油進口量增加了350萬桶。塑料10590賣出套保關(guān)注反彈突破10300元一帶壓力設(shè)置止盈，PVC6510賣出套保關(guān)注如果反彈突破6530一帶壓力設(shè)置止損。

五 燈塔交易指導(dǎo)中心

針對塑料的程序化日周期趨勢交易系統(tǒng)由中期廣州的燈塔交易指導(dǎo)中心完成，敬請塑料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注！期貨世界充滿了魅力的同時也充滿了風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)鏈的您是否了解期貨投資之道呢？您是否經(jīng)常看對了行情而抓不住利潤呢？您是否遇到了交易瓶頸而一直沒有突破？或許您在現(xiàn)貨貿(mào)易累積了成功的經(jīng)驗，但進入期市是否感覺大海茫茫，不知道路在何方呢？如果您想企業(yè)在商海里乘風(fēng)破浪，穩(wěn)定經(jīng)驗的話，那請您聯(lián)系我們的“燈塔”交易指導(dǎo)中心！