李紅剛

(北京師范大學(xué)管理學(xué)院,北京 100875)

經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的迅速發(fā)展,現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)已形成一門規(guī)模龐大、分支眾多、體系嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)科.作為一個(gè)精致自洽的邏輯系統(tǒng),均衡分析一直是現(xiàn)代主流經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)范性的分析框架和研究方法[1-2].然而,以新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)為代表的均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)的主導(dǎo)地位并不意味均衡分析為經(jīng)濟(jì)研究方法的終結(jié)形態(tài).事實(shí)上,對(duì)其質(zhì)疑也一直沒有間斷過,最新的例子是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者克魯格曼的系統(tǒng)批評(píng)[3].自從1987年9月Santa Fe研究所專門組織“把經(jīng)濟(jì)當(dāng)作一個(gè)演化的復(fù)雜系統(tǒng)”研討會(huì)以來[4],經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究日趨活躍,涌現(xiàn)了諸如非均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)(out-ofequilibrium economics)[5]、復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)(complexity economics)[6]、多主體計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)(agent-based computational economics)[7]以及經(jīng)濟(jì)物理學(xué)(econophysics)[8-10]等“新”經(jīng)濟(jì)學(xué).雖然冠名不同,但這些工作的基點(diǎn)都是把經(jīng)濟(jì)作為復(fù)雜系統(tǒng)看待,從思想和方法方面給我們拓展了一個(gè)更廣闊的視野,使我們更好地理解、認(rèn)識(shí)和把握真實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng).從均衡到復(fù)雜性,代表著經(jīng)濟(jì)學(xué)研究范式演變的一個(gè)意義深遠(yuǎn)的方向.本文試圖在對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)均衡分析核心理論與方法概括和評(píng)述的基礎(chǔ)上,著重探討經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究最有可能對(duì)拓展現(xiàn)代主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究范式做出實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)的三個(gè)方面,即對(duì)涌現(xiàn)、演化和歸納推理的強(qiáng)調(diào).

1 均衡理論與均衡分析

經(jīng)典的“均衡”涵義大致可分為兩類.其一是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)吸引中心,或者說任何特定經(jīng)濟(jì)過程“自然趨向”的一種終極狀態(tài);其二是供求相等、市場(chǎng)出清,反映(供給和需求)兩種力量之間的平衡的思想,這種含義也常被賦予以下規(guī)范意義:供給和需求決定于經(jīng)濟(jì)行為人對(duì)其自身效用(或利益)最大化的最優(yōu)決策,均衡代表利益主體之間的相互制約和妥協(xié).在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中,均衡的概念被推廣為特定模型的特定“解”,如瓦爾拉的聯(lián)立代數(shù)方程解[11]、德布魯?shù)牟粍?dòng)點(diǎn)[12]及納什均衡[13]等.這種把均衡廣義化為一種解答性概念的做法,反映了經(jīng)濟(jì)學(xué)正越來越把均衡當(dāng)作一種分析框架或手段方法.

均衡理論最經(jīng)典的表述是一般(競(jìng)爭(zhēng))均衡理論[11-12],其核心思想可以簡(jiǎn)單地概括為對(duì)完美市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行方式和對(duì)最大化各自利益的市場(chǎng)主體行為相互制約依存關(guān)系的一種理論抽象,基本內(nèi)容可大致概括如下:對(duì)于一個(gè)私有制市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),有兩類經(jīng)濟(jì)行為者,即廠商和家庭.與每個(gè)廠商相關(guān)的是一個(gè)生產(chǎn)可行集,每個(gè)家庭擁有一個(gè)可以在市場(chǎng)上出售的資產(chǎn)集(包括勞動(dòng)時(shí)間)和對(duì)定義在消費(fèi)和勞動(dòng)意愿上可能向量的偏好.假定對(duì)每種商品宣布一個(gè)價(jià)格,則每個(gè)廠商從其生產(chǎn)可行集中選取生產(chǎn)向量使其利潤(rùn)最大化.類似地,每個(gè)消費(fèi)者按市場(chǎng)價(jià)格出售其資產(chǎn),獲得收入,并購(gòu)買在其給定價(jià)格和收入水平下能支付的商品中最偏好的消費(fèi)品以取得效用最大化.這樣,就可以定義每一商品的供給和需求作為價(jià)格的函數(shù),并且保證函數(shù)是連續(xù)的.對(duì)每種商品,稱需求總量超過供給總量的部分為超額需求,則在給定假設(shè)下,超額需求函數(shù)是所有價(jià)格的連續(xù)函數(shù).這樣,將使每種商品超額需求為零的一個(gè)價(jià)格向量稱為均衡.一個(gè)主要的結(jié)論是,在給定條件下,均衡價(jià)格集是存在的.

事實(shí)上,區(qū)分一件商品不僅有賴于其一般特征,而且還取決于獲得的日期.假想存在于今日的市場(chǎng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)未來任意時(shí)刻的商品交割,則將導(dǎo)出一個(gè)動(dòng)態(tài)均衡經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)使得所有時(shí)間供給和需求相等.而且,還可以在此系統(tǒng)中自然地引入借貸和利率,使得當(dāng)期消費(fèi)不受現(xiàn)期收入的強(qiáng)約束.這樣,假定可以交割未來所有時(shí)間的所有商品的市場(chǎng)存在于今日,這等價(jià)于理性預(yù)期假設(shè)[14],也就意味著可以引入含時(shí)的均衡路徑.這種以均衡為前提對(duì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)分析即均衡動(dòng)力學(xué)(equilibrium dynamics).均衡動(dòng)力學(xué)模型常表現(xiàn)為動(dòng)力學(xué)方程(或稱動(dòng)態(tài)方程),傳統(tǒng)的研究在于尋求動(dòng)力方程的定態(tài)(均衡),并認(rèn)為偏離均衡的行為最終將回歸均衡.

除時(shí)間外,不確定性也被引入了一般均衡理論.實(shí)際上,商品的標(biāo)識(shí)不僅取決于一般特征和日期,還有賴于今天不確定但在合約交割實(shí)施時(shí)是確定的事件,這在金融理論中是普遍現(xiàn)象.在不確定性情形下的均衡動(dòng)力學(xué)由隨機(jī)動(dòng)態(tài)方程描述,而對(duì)穩(wěn)態(tài)分布的求解取代了對(duì)定態(tài)的尋找,也就是說,“一般均衡”被擴(kuò)展為“動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡”(dynamic stochastic general equilibrium)[15].

從思想淵源看,經(jīng)濟(jì)均衡理論一直受著經(jīng)典物理(包括牛頓力學(xué)和熱力學(xué))中唯一穩(wěn)定平衡態(tài)觀念與分析方法的影響,尋找經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)唯一穩(wěn)定均衡也是經(jīng)濟(jì)分析的基本內(nèi)容,并且這種均衡點(diǎn)還被賦予一定的規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)意義,如帕累托最優(yōu).為了保證這個(gè)均衡點(diǎn)的唯一存在性、穩(wěn)定性,在前提假定中人為突出能實(shí)現(xiàn)所企求均衡點(diǎn)的因素,盡量舍棄“破壞”所企求均衡點(diǎn)的因素.但是,從科學(xué)實(shí)證的角度看,這樣的“加工”操作可能使經(jīng)濟(jì)模型偏離真實(shí)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)在機(jī)制.對(duì)于一般均衡理論假定的非現(xiàn)實(shí)性,過去人們并非熟視無睹,但常常認(rèn)為這是理論抽象所必要的,或者是為照顧模型的可處理性所必須付出的代價(jià),并認(rèn)為這些假定并不對(duì)所分析問題的核心結(jié)論造成實(shí)質(zhì)傷害.盡管一般而言這種認(rèn)識(shí)不無道理,但是,在一些“非均衡”機(jī)制起主導(dǎo)作用的情形下,這種前提假設(shè)本身就預(yù)示著理論或模型與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)南轅北轍.也就是說,即使我們能在這些基礎(chǔ)上建立一個(gè)“精致”的理論,但該理論有時(shí)可能變得與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)并不相干.事實(shí)上,雖然均衡理論在實(shí)證中確實(shí)取得了一些經(jīng)驗(yàn)支持,但許多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,特別是動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,明顯地很難得到標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)理論的闡釋.例如,在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)并且持續(xù)存在的不規(guī)則頻度和幅度的周期波動(dòng)這一事實(shí)與經(jīng)濟(jì)在遇到擾動(dòng)后會(huì)回歸均衡態(tài)的觀點(diǎn)并不一致[16],在金融中“過度波動(dòng)性(excess volatility)”[17]一直是一個(gè)核心的典型事實(shí).這些現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中不爭(zhēng)的事實(shí)激勵(lì)著人們重新審視主流均衡經(jīng)濟(jì)理論,而復(fù)雜性研究的思想和方法應(yīng)該可以給我們重構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)提供一個(gè)很不錯(cuò)的武器.

2 涌現(xiàn)復(fù)雜性

復(fù)雜性研究的核心關(guān)注點(diǎn)是多元素系統(tǒng)對(duì)這些多要素所創(chuàng)生模式的適應(yīng)和反應(yīng).在此,時(shí)間自然地通過調(diào)節(jié)和變化過程引入進(jìn)來.當(dāng)元素做出反應(yīng),整體模式會(huì)變化;當(dāng)整體模式發(fā)生變化,元素重新做出反應(yīng).代之以達(dá)到某種漸近態(tài)或均衡,復(fù)雜系統(tǒng)一直處在隨時(shí)間不斷地演化和展現(xiàn)過程中.這種模式也自然出現(xiàn)于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中.經(jīng)濟(jì)主體,無論是消費(fèi)者、廠商還是投資者,都在連續(xù)地調(diào)整它們的市場(chǎng)行動(dòng)、購(gòu)買決策、價(jià)格,并預(yù)測(cè)這些行動(dòng)、決策、價(jià)格,以及預(yù)測(cè)所共同創(chuàng)生的局面.但與只以一種簡(jiǎn)單的方式對(duì)其所創(chuàng)生世界做出反應(yīng)的一些自然系統(tǒng)中的元素不同,經(jīng)濟(jì)元素(人化的主體)在反應(yīng)中會(huì)具有他們的策略,并會(huì)預(yù)測(cè)他們可能采取的一系列行為的后果.這又給經(jīng)濟(jì)學(xué)加上另一層自然科學(xué)所不會(huì)有的復(fù)雜性[6].

復(fù)雜性最基本的表現(xiàn)就是“涌現(xiàn)”(emergence),本文稱之為“涌現(xiàn)復(fù)雜性”.涌現(xiàn)就是基于大量元素單元相互作用但只能在系統(tǒng)整體層次上才能表現(xiàn)出來的一些新屬性和新現(xiàn)象,它強(qiáng)調(diào)的是相互作用多元素系統(tǒng)表現(xiàn)的整體行為.一個(gè)廣泛傳播的復(fù)雜性科學(xué)理念就是“系統(tǒng)在整體上的行為不等于各個(gè)部分行為的簡(jiǎn)單加總”.比如,在從原子、分子、細(xì)胞、組織、生物體、生態(tài)系統(tǒng)的層次鏈條中,盡管高一級(jí)層次是由低一級(jí)層次組成的,但我們都不可能簡(jiǎn)單地從低級(jí)層次元素的屬性集合推知高級(jí)層次整體的屬性,因?yàn)楹笳呤怯楷F(xiàn)出來的新屬性.在經(jīng)濟(jì)學(xué)中人們很早就注意到微觀經(jīng)濟(jì)與宏觀經(jīng)濟(jì)在層次上的區(qū)別,宏觀經(jīng)濟(jì)的一些性質(zhì)正是基于微觀經(jīng)濟(jì)主體互動(dòng)涌現(xiàn)出來的新屬性.因此,試圖簡(jiǎn)單地從微觀經(jīng)濟(jì)理論加總出宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的做法是根本錯(cuò)誤的,很容易犯“合成的謬誤”.探討宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的微觀基礎(chǔ)必須建立在涌現(xiàn)復(fù)雜性的世界觀上.

涌現(xiàn)的一個(gè)關(guān)鍵機(jī)制是系統(tǒng)組成元素之間的相互作用,在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中就是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)聯(lián)與互動(dòng).正如德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lux所言,經(jīng)濟(jì)學(xué)雖然源自互動(dòng),但卻忽視了它[18].當(dāng)然,經(jīng)濟(jì)學(xué)在寡頭市場(chǎng)研究中基于博弈論方法涉及了互動(dòng),但它重點(diǎn)在分析個(gè)體間的利益均衡;而在大量涉及個(gè)體行為與總體結(jié)果(即微觀行為與宏觀模式)的研究中常常把個(gè)體之間的互動(dòng)給忽略了.經(jīng)濟(jì)主體間的策略互動(dòng)是經(jīng)濟(jì)涌現(xiàn)復(fù)雜性的一個(gè)基本源泉,但經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中常常有意忽視互動(dòng)細(xì)節(jié)與過程,主要去關(guān)注“均衡”結(jié)果對(duì)主體影響.這種處理方式有些類似物理學(xué)中的平均場(chǎng)方法,也就是把環(huán)境對(duì)物體的作用進(jìn)行集體處理,以平均作用效果替代單個(gè)作用效果的加總方法.這種方法能簡(jiǎn)化對(duì)復(fù)雜問題的研究,將一個(gè)高次、多維的難以求解的問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)低維問題.盡管平均場(chǎng)理論帶來了研究的便利,但是,由于加總過程會(huì)掩蓋掉環(huán)境中個(gè)別影響因素的漲落,因此,在非平衡(均衡)過程、強(qiáng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)以及瞬態(tài)等情形中,這種方法帶來的巨大誤差會(huì)使結(jié)論根本錯(cuò)誤[19].

主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中較普遍的做法是用同質(zhì)代表主體(homogenous representative agent)來刻畫或界定微觀個(gè)體行為,并據(jù)此外推或加總出整體結(jié)果.一個(gè)典型例子是盧卡斯在其諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)儀式上的演講[20],其中表述的宏觀經(jīng)濟(jì)的一般均衡理論基本上就是用同質(zhì)代表主體的個(gè)體行為外推出了宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行以及貨幣對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,而經(jīng)濟(jì)主體間的互動(dòng)被抽象蒸發(fā)了.無疑,這篇演講稿中表述理論的表述形式是非常漂亮的,但是,從復(fù)雜性研究的角度看,這種推導(dǎo)模式是有問題的:從代表性微觀個(gè)體行為是不能自然外推出宏觀整體模式的,后者應(yīng)該是系統(tǒng)互動(dòng)涌現(xiàn)的結(jié)果,它可能包含前者所不具備的性質(zhì).比如,2008年美國(guó)出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)就是群體行為互動(dòng)的結(jié)果,拋開互動(dòng)是很難從個(gè)體行為中推導(dǎo)出“危機(jī)”模式的.

在復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中,代替同質(zhì)代表主體的是相互作用的異質(zhì)的多主體(heterogeneous multiagent).這里,多主體間的互動(dòng)是被著重強(qiáng)調(diào)的:不同的主體在相同的條件下也可能有不同的行為,而且彼此間存在策略互動(dòng).復(fù)雜性研究中有一些經(jīng)典的描述主體互動(dòng)的模型,如元胞自動(dòng)機(jī)[21]、Ising模型[22]等.近十多年來,復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)也成為描述系統(tǒng)元素間的關(guān)聯(lián)和互動(dòng)的一個(gè)有力工具[18].在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)框架下,網(wǎng)絡(luò)動(dòng)力學(xué)既可以定義在固定的網(wǎng)絡(luò)連接上,也可以擴(kuò)展到演化的網(wǎng)絡(luò)上(包括網(wǎng)絡(luò)權(quán)重的變化以及點(diǎn)、邊的增加和減少).在日新月異的計(jì)算機(jī)技術(shù)的支持下,多主體計(jì)算機(jī)模擬模型已經(jīng)能處理相當(dāng)復(fù)雜的主體互動(dòng)模式,這些模式的表達(dá)更多地是基于規(guī)則而非方程,互動(dòng)的結(jié)果可以給我們展示出經(jīng)濟(jì)主體和整個(gè)系統(tǒng)共同演化的圖景.

3 演化復(fù)雜性

復(fù)雜性另一個(gè)重要表現(xiàn)是“演化”,本文稱之為“演化復(fù)雜性”.演化復(fù)雜性強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)過程,強(qiáng)調(diào)復(fù)雜演化現(xiàn)象.從數(shù)學(xué)角度看,動(dòng)態(tài)行為與演化行為本質(zhì)上是一致的.但從復(fù)雜性科學(xué)角度看,演化的內(nèi)涵更豐富些.從辭源上講,英文中的“evolution”一詞本可以指任何事物的生長(zhǎng)、變化或發(fā)展,包括恒星的演化、社會(huì)的演化等.自19世紀(jì)以后,演化通常用來指生物學(xué)上生物在不同世代之間具有差異的現(xiàn)象.需要提醒的是,把“evolution”翻譯成“進(jìn)化”是錯(cuò)誤的,因?yàn)檠莼瘺]有價(jià)值判斷,而進(jìn)化則包含價(jià)值判斷.如果硬要給演化以價(jià)值判斷,則它既應(yīng)包括進(jìn)化,也應(yīng)該包括退化.生物演化的主要機(jī)制包括可遺傳變異,以及生物對(duì)環(huán)境的適應(yīng)和物種間的競(jìng)爭(zhēng).自然選擇的過程會(huì)使物種的特征被保留或被淘汰,甚至使新物種誕生或原有物種滅絕.當(dāng)今復(fù)雜性科學(xué)已經(jīng)把生物演化的這些機(jī)制擴(kuò)展到社會(huì)經(jīng)濟(jì)復(fù)雜系統(tǒng),因而社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演化也蘊(yùn)含社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體學(xué)習(xí)、競(jìng)爭(zhēng)、適應(yīng)和“自然選擇”的歷史進(jìn)程.

主流經(jīng)濟(jì)學(xué)也強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)分析,但相對(duì)于靜態(tài)分析,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的動(dòng)態(tài)分析還遠(yuǎn)不成熟.盡管已經(jīng)發(fā)展了OLG(世代更替模型)等專門討論動(dòng)態(tài)行為的模型[23],但經(jīng)濟(jì)學(xué)中的動(dòng)態(tài)分析常常是一種被高度加工過的動(dòng)態(tài)分析,在某些理論中,如增長(zhǎng)理論,一些動(dòng)態(tài)問題甚至被加工成實(shí)質(zhì)上的靜態(tài)問題.這些加工產(chǎn)品大多是過度簡(jiǎn)化的結(jié)果.例如,為保證動(dòng)態(tài)均衡唯一存在并趨于達(dá)到,均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)傾向于強(qiáng)調(diào)負(fù)反饋行為,但在國(guó)際貿(mào)易理論、產(chǎn)業(yè)組織理論、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中,常常離不開諸如收益遞增、集聚效應(yīng)、良性循環(huán)和惡性循環(huán)、閾值作用等體現(xiàn)明顯正反饋的行為,而這種正反饋行為自然導(dǎo)致非線性動(dòng)力學(xué)過程[4].均衡分析一般將這類實(shí)際的非線性動(dòng)態(tài)方程y線性近似.然而,這種近似有時(shí)會(huì)導(dǎo)致根本錯(cuò)誤,因?yàn)槠鋷淼牟粌H是定量的差距,而是對(duì)系統(tǒng)特性的根本扭曲.事實(shí)上,保留有意義的非線性因素,非線性動(dòng)態(tài)分析會(huì)展示出豐富多彩的非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象,它使我們擁有一個(gè)全新的圖景[24].除均衡動(dòng)態(tài)分析所給出的單一定態(tài)均衡和簡(jiǎn)單周期外,非線性機(jī)制還會(huì)給出多重均衡(multiple equilibria)、鎖定(lock-in)、分叉(bifurcation)、路徑依賴(path-dependence)、突變(catastrophe)、混沌(chaos)等復(fù)雜動(dòng)態(tài)行為,使我們對(duì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)過程的多樣性有一個(gè)更全面的認(rèn)識(shí).經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的最終歸宿不再僅是一個(gè)均衡點(diǎn),許多變量最終狀態(tài)趨于一個(gè)單一、有限、有一定維數(shù)的區(qū)域,這個(gè)區(qū)域被稱為吸引子(attractor).這個(gè)吸引子可看作均衡點(diǎn)的擴(kuò)展,它使經(jīng)濟(jì)既充分展示其復(fù)雜動(dòng)態(tài)特性,又被局限于一定區(qū)域[25].

演化是個(gè)動(dòng)態(tài)過程,時(shí)間自然嵌入其中.當(dāng)人類面臨時(shí)間過程,跨時(shí)決策自然而生,而對(duì)未來的預(yù)期是人們行為決策的基礎(chǔ),它反映了具有主觀能動(dòng)性的人類學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力.預(yù)期將歷史、現(xiàn)在和未來鏈接了起來.與物理系統(tǒng)中只有過去影響現(xiàn)在不同,社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中未來因素也可能影響現(xiàn)在.然而預(yù)期的引入確實(shí)是一件相當(dāng)復(fù)雜的事情,它既涉及預(yù)期所依賴的可得信息,也取決于人們所使用的預(yù)測(cè)模型(包括理論等).主流經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)分析不成熟的一個(gè)重要原因是對(duì)預(yù)期的處理過于簡(jiǎn)單或過于理想.早期經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中主要采用靜態(tài)預(yù)期(預(yù)期變量本身或其變化率不變)和適應(yīng)性預(yù)期(根據(jù)預(yù)期值和實(shí)際值的差異以固定模式動(dòng)態(tài)地調(diào)整預(yù)期),可以看出,這種預(yù)期本質(zhì)上是向后看(后向性)的,過于簡(jiǎn)單,也有悖于預(yù)期面向未來的特質(zhì).后來,穆思提出理性預(yù)期[14],其基本內(nèi)涵是針對(duì)某個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象(如市場(chǎng)價(jià)格)進(jìn)行預(yù)期的時(shí)候,人們會(huì)最大限度地充分利用所得到的信息來做出預(yù)測(cè)而不會(huì)犯系統(tǒng)性的錯(cuò)誤,因而,平均地來說,人們的預(yù)期應(yīng)該是準(zhǔn)確的.盧卡斯批評(píng)凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)忽視了人們的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力,這是對(duì)的,但其代表的理性預(yù)期學(xué)派對(duì)人們獲取、處理信息的能力和理性程度又過于高估了[3].另外,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中不同主體對(duì)于未來的預(yù)期一般是同質(zhì)的,也就是他們占有的信息和采用的預(yù)測(cè)模型都一樣,這顯然是很強(qiáng)的假定.比如,在金融市場(chǎng)中,正是投資者對(duì)未來的預(yù)期的差異維持現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中大多數(shù)的交易,同質(zhì)性預(yù)期只能解釋占小部分的流動(dòng)性交易[26].不同于主流經(jīng)濟(jì)學(xué),復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)預(yù)期的處理要開放得多,它強(qiáng)調(diào)異質(zhì)性預(yù)期,這就為不同主體引入不同的預(yù)測(cè)模式提供了機(jī)會(huì),既涵蓋靜態(tài)預(yù)期、適應(yīng)性預(yù)期以及理性預(yù)期,也可包含其他有道理沒道理的預(yù)測(cè)模式.這種預(yù)期處理方式顯然更真實(shí)些[27].當(dāng)然,比起傳統(tǒng)的同質(zhì)性預(yù)期,異質(zhì)性預(yù)期很難用方程推演的方式處理,也只能借助于計(jì)算機(jī)模擬.

這里再特別討論一個(gè)主體預(yù)期對(duì)系統(tǒng)實(shí)際演化的影響及其導(dǎo)致的演化結(jié)果與預(yù)期的一致性問題.一個(gè)基本事實(shí)是,沒有人類參與和干預(yù)的自然系統(tǒng)的演化不會(huì)受人們預(yù)期的影響.如果這些演化存在客觀規(guī)律并被人們認(rèn)識(shí)到,則系統(tǒng)的演化行為就會(huì)被人們重復(fù)地準(zhǔn)確預(yù)測(cè),而且這種系統(tǒng)演化結(jié)果與預(yù)測(cè)的一致性也是人們對(duì)某個(gè)規(guī)律是否客觀存在的基本判據(jù).這種“科學(xué)范式”對(duì)自然系統(tǒng)無疑是被廣泛認(rèn)可的.但是,在人類參與或干預(yù)的社會(huì)系統(tǒng)中,這種科學(xué)范式就不一定適用.經(jīng)驗(yàn)實(shí)證表明,一方面,人們的預(yù)期是可以自我實(shí)現(xiàn)的,或者說自我證實(shí)的.經(jīng)濟(jì)學(xué)中討論的黑子(sunspots)均衡(指市場(chǎng)結(jié)果或資源配置依賴于一個(gè)外生的隨機(jī)變量?jī)H僅是因?yàn)槿藗兌颊J(rèn)為其重要而不是其本身對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)因素有真實(shí)影響)也是一種預(yù)期自我實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象[28].另一方面,人們的預(yù)期還可能會(huì)自我毀滅.考慮Arthur提出的著名的酒吧問題:人們每周必須獨(dú)立地決定是否去他們所鐘愛的一家酒吧.決策規(guī)則是,如果預(yù)測(cè)去的人多他就呆在家里,預(yù)測(cè)去的人少就去酒吧.這里,任何共同使用的預(yù)期模型都會(huì)自我毀滅.如果所有的人都用一個(gè)預(yù)期模型預(yù)測(cè)去酒吧的人很少(多),所有的人就都會(huì)(不會(huì))去,從而使模型失效.這樣,沒有“正確”的預(yù)期模型可供所有市場(chǎng)參與者使用[5].更早前盧卡斯從理性預(yù)期的角度針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的提出的“盧卡斯批評(píng)”[29](指經(jīng)濟(jì)決策者不應(yīng)該試圖去應(yīng)用某些基于歷史數(shù)據(jù)的宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)規(guī)律去預(yù)測(cè)并調(diào)控經(jīng)濟(jì),因?yàn)檫@樣會(huì)使現(xiàn)存統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效)也表達(dá)了類似思想.顯然,這里所謂的預(yù)期自我實(shí)現(xiàn)和自我毀滅雖然涉及預(yù)期和結(jié)果一致性問題,但又不是一般意義的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性問題,它強(qiáng)調(diào)的是僅存在于人類參與系統(tǒng)中的主體預(yù)期對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的影響:有些發(fā)生的現(xiàn)象僅僅是因?yàn)轭A(yù)期而致(“無中生有”),而有些未曾實(shí)現(xiàn)的結(jié)果恰恰是預(yù)期所毀(“有湮于無”).在文獻(xiàn)[30]中構(gòu)建了一個(gè)統(tǒng)一金融市場(chǎng)模型解說了這種預(yù)期的自我實(shí)現(xiàn)和自我毀滅現(xiàn)象.無論預(yù)期的自我實(shí)現(xiàn)還是自我毀滅,都是人類參與系統(tǒng)特有的演化復(fù)雜性,它們使我們對(duì)社會(huì)系統(tǒng)演化的可預(yù)測(cè)性有一個(gè)更深入的認(rèn)識(shí),從而更準(zhǔn)確地理解和把握社會(huì)系統(tǒng)的規(guī)律的涵義.

4 經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究方法論

從科學(xué)研究方法論方面看,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)盡管也受到物理學(xué)、生物學(xué)的影響,但受數(shù)學(xué)的影響更大,這特別表現(xiàn)在其對(duì)演繹推理的強(qiáng)調(diào),從形式上看,經(jīng)濟(jì)學(xué)理論就是一個(gè)從基本概念、公理或定律出發(fā)的嚴(yán)密的演繹體系[13,31].從一般性的前提出發(fā),通過演繹(推導(dǎo)),得出具體陳述或個(gè)別結(jié)論的過程,演繹推理對(duì)于保證經(jīng)濟(jì)理論分析中的邏輯嚴(yán)密性和學(xué)科知識(shí)傳承的穩(wěn)定性具有重要意義.演繹推理的正確與否首先取決于大前提的正確與否.如果大前提錯(cuò)了,結(jié)論自然不會(huì)正確.然而,經(jīng)濟(jì)學(xué)中確實(shí)有一些大前提是經(jīng)不起實(shí)證檢驗(yàn)的.如獲得1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型對(duì)投資者的假設(shè)明顯不符合實(shí)際[32].為了能夠演繹出形式漂亮的理論結(jié)果,經(jīng)濟(jì)學(xué)有時(shí)不惜在前提假設(shè)中隱性或顯性提出與現(xiàn)實(shí)相差甚遠(yuǎn)的命題.比如試圖從微觀行為簡(jiǎn)單加總出宏觀現(xiàn)象的理論,在演繹過程中,就隱含假定這種推演方式是正確的,而復(fù)雜系統(tǒng)思想表明這可能存在根本性錯(cuò)誤.再比如理性預(yù)期是為了得到動(dòng)態(tài)均衡解的重要假定,但它顯然對(duì)人類理性提出了不切實(shí)際的要求.又如,為了推導(dǎo)股票定價(jià)的股利貼現(xiàn)模型,理論上必須假定同質(zhì)性投資者,特別是要求這些投資者具有足夠強(qiáng)的推理能力和計(jì)算能力,還能夠形成共同預(yù)期.然而,在實(shí)際股票市場(chǎng)交易過的人都會(huì)體認(rèn)到,這種假設(shè)大多是靠不住的.如果考慮實(shí)際存在的投資者異質(zhì)性,由套利定價(jià)方程推導(dǎo)股利模型就會(huì)推導(dǎo)不下去.即使引入投資者的無限理性(推理和計(jì)算能力),也會(huì)遇到根本的演繹困境[27].直觀理解這種困境可參看凱恩斯提出的資產(chǎn)市場(chǎng)“選美競(jìng)賽”問題.參見凱恩斯原文[33]:從事職業(yè)投資,好像是參加選美競(jìng)賽,報(bào)紙上發(fā)表100張照片,要參加競(jìng)賽者選出其中最美的6個(gè),誰(shuí)的選擇結(jié)果與全體參加競(jìng)賽者之平均喜好最接近者誰(shuí)就得獎(jiǎng).在此情形下,每個(gè)參加競(jìng)賽者都不選他自己真認(rèn)為最美的6個(gè),而選他認(rèn)為別人認(rèn)為最美的6個(gè).每個(gè)參加者都從同一思維出發(fā),都不選他自己真認(rèn)為最美者,也不選一般人真認(rèn)為最美者,而是運(yùn)用智力,推測(cè)一般人認(rèn)為一般人認(rèn)為最美者.這已經(jīng)到了第三級(jí)推測(cè),我相信有些人會(huì)運(yùn)用到第四級(jí)第五級(jí),甚至更高級(jí).抽掉凱恩斯描述的市場(chǎng)真實(shí),在高度理想化假設(shè)下演繹出的股利貼現(xiàn)模型雖然干凈、利落,但終究只能作為教科書中的精致展品,實(shí)際價(jià)格波動(dòng)與該模型的明顯差異則被無奈地冠以所謂“過度波動(dòng)性”.

與演繹推理不同,歸納推理通過觀察和經(jīng)驗(yàn)的歸納,得出一個(gè)具有或然性的一般結(jié)論.歸納推理告訴我們,在給定的經(jīng)驗(yàn)性證據(jù)基礎(chǔ)上,怎樣的結(jié)論才是可能的.在比較成熟的物理學(xué)、生物學(xué)等學(xué)科中,歸納推理與演繹推理至少一樣重要.事實(shí)上,物理學(xué)、生物學(xué)原本就是一門基于觀察和實(shí)驗(yàn)的學(xué)科,歸納推理占主導(dǎo)地位是很自然的事情.從經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究方法論看,經(jīng)濟(jì)學(xué)也應(yīng)該從過度強(qiáng)調(diào)演繹推理的傳統(tǒng)中走出來.克魯格曼在金融危機(jī)之后反思道,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的問題在于誤把“美”當(dāng)成“真”[3].從對(duì)演繹推理的強(qiáng)調(diào)到對(duì)歸納推理的強(qiáng)調(diào)應(yīng)該是由美及真的途徑之一.對(duì)于前述異質(zhì)投資者預(yù)期的演繹困境,一種基本的解決方法就是舍演繹推理取歸納推理:每個(gè)主體都基于自己的觀察和經(jīng)驗(yàn)形成自己的預(yù)期模型.依主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),這些預(yù)期可能是理性的,也可能是非理性的,但它們是可以被使用者根據(jù)后續(xù)信息不斷修正的,反映經(jīng)濟(jì)主體不斷試錯(cuò)的過程.這里“理性”不在于一貫正確,而在于不斷認(rèn)識(shí)和改正錯(cuò)誤.顯然,這是更真實(shí)的經(jīng)濟(jì)過程,其中,經(jīng)濟(jì)主體都是凡人,不占有完全信息,不需要無限理性,個(gè)體之間還可能存在非理性的相互影響(如羊群效應(yīng)).該范式可以把前述的演繹均衡狀態(tài)作為特例,但包容了更一般的經(jīng)濟(jì)情形,可以解釋傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中被當(dāng)作異象(anomaly)的典型事實(shí)(stylized facts).當(dāng)然,對(duì)異質(zhì)主體的這種應(yīng)對(duì)方式從傳統(tǒng)解析分析的數(shù)學(xué)工具看是難以處理或根本是不可處理的,但多主體模型方法可以借助計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)的.計(jì)算模擬過程確實(shí)沒有演繹推理那樣體現(xiàn)從推導(dǎo)過程到結(jié)論的數(shù)學(xué)表述形式之美,但能引導(dǎo)我們回歸經(jīng)濟(jì)本體之真.法國(guó)經(jīng)濟(jì)物理學(xué)家Roehner認(rèn)為從研究方法看經(jīng)濟(jì)學(xué)也應(yīng)該是一門基于觀察和實(shí)驗(yàn)的學(xué)科[34],這種看法表明了科學(xué)研究方法的普遍一致性.現(xiàn)在,日趨活躍的行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該是反映了經(jīng)濟(jì)學(xué)者在此方向上的努力:更加重視實(shí)驗(yàn)和實(shí)證數(shù)據(jù),拋棄一些脫離現(xiàn)實(shí)的基本假設(shè),升級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論體系,使經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)性更上一層樓.

較有效便利地實(shí)施歸納推理的技術(shù)手段是多主體模型方法.主體(agent)是組成復(fù)雜系統(tǒng)的基本元素,特別地,作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的主體,他們有自主性,有反應(yīng)和感知能力;他們具備有限理性[35],在決策時(shí)很多時(shí)候都要借助于一定的歸納推理;他們相互之間能通過通信和相互作用形成主體間關(guān)聯(lián);他們能夠自己適應(yīng)自己學(xué)習(xí);他們可能同質(zhì)也有可能異質(zhì).多主體模型就是基于對(duì)這些主體特性模仿和展現(xiàn)的計(jì)算機(jī)模擬模型,特別是模擬眾多決策主體之間的相互作用.在多主體模型模擬中,在任意給定時(shí)刻,每個(gè)主體都根據(jù)其當(dāng)前自身情況、環(huán)境狀態(tài)以及其行為規(guī)則確定要采取的行動(dòng),所有主體的個(gè)別行動(dòng)共同形成集體的模式,而集體模式又是主體進(jìn)一步行動(dòng)的決策依據(jù).計(jì)算機(jī)給出集體行動(dòng)的歷史(時(shí)間序列),也可以跟蹤每個(gè)主體自身情況的變化以及主體間的互動(dòng)過程,當(dāng)然也可特別關(guān)注整個(gè)系統(tǒng)或個(gè)別主體的最終演化狀態(tài).與傳統(tǒng)的基于演繹的均衡模型相比,多主體模型能夠更好地包容主體異質(zhì)性、非線性機(jī)制以及復(fù)雜相互作用,更好地反映人類的適應(yīng)性和學(xué)習(xí),因而也更能把經(jīng)濟(jì)作為一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)來建模.一個(gè)好的多主體模型可以為我們提供一個(gè)對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)互動(dòng)元素的涌現(xiàn)性質(zhì)前所未有的理解,而且是超越直覺的.從應(yīng)用層面看,多主體模型可以通過增加更多關(guān)于主體行為的具體信息使模型更接近客觀現(xiàn)實(shí),這可能為回答很多重要問題帶來希望.比如,在2008年金融危機(jī)之后,有學(xué)者就試圖用多主體模型構(gòu)造更現(xiàn)實(shí)的金融市場(chǎng)模型[36].在多主體模型建模中,一個(gè)主要的挑戰(zhàn)是如何規(guī)定主體的行為,特別是選擇其決策的規(guī)則.在許多情形下,這種人為規(guī)定仍然是基于常識(shí)(common sense)或猜想.需要注意的是,這些行為規(guī)則既要足夠模仿現(xiàn)實(shí)行為,又不能過于沉迷于現(xiàn)實(shí).因?yàn)?任何試圖去模仿現(xiàn)實(shí)問題所有細(xì)節(jié)的努力將迅速導(dǎo)致非常復(fù)雜的模擬,而且還會(huì)讓我們難以確定其中的因果關(guān)聯(lián)(what causes what),最終失去理論工作的本意.

5 結(jié)束語(yǔ)

復(fù)雜性研究的一個(gè)基本思想就是把復(fù)雜系統(tǒng)真正當(dāng)作復(fù)雜系統(tǒng)來研究,而經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究的核心理念正是走出傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的簡(jiǎn)單化,回歸經(jīng)濟(jì)真實(shí)的復(fù)雜性.也就是說,經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究雖然看似帶來許多新思想新見解,但它并非給經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)添加了新成分,而是替人們找回曾被他們舍棄掉但非常重要的東西.從均衡到復(fù)雜性,經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究不是對(duì)均衡經(jīng)濟(jì)理論的修補(bǔ)或裝飾,而是試圖重構(gòu)一個(gè)更一般、更本原的理論.相對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué),現(xiàn)在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)學(xué)還顯得相當(dāng)稚嫩,但我們相信,它代表經(jīng)濟(jì)學(xué)未來發(fā)展的方向.

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