李培軍

(東北財經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計學(xué)院，遼寧 大連 116025)

微觀計量經(jīng)濟學(xué)實證分析中的問題

李培軍

(東北財經(jīng)大學(xué) 統(tǒng)計學(xué)院，遼寧 大連 116025)

由于中國對微觀計量經(jīng)濟學(xué)的研究與應(yīng)用時間不長，在理論研究和實際應(yīng)用中還存在一些沒有引起注意的問題，從而影響了微觀計量經(jīng)濟的分析與應(yīng)用。探討微觀計量經(jīng)濟學(xué)實證分析中的有關(guān)問題，以促使其不斷改進和完善。

計量經(jīng)濟學(xué)；實證分析；計量經(jīng)濟模型

一、引 言

計量經(jīng)濟學(xué)是介于經(jīng)濟學(xué)和數(shù)學(xué)之間的邊緣科學(xué)，它是運用統(tǒng)計學(xué)、計算機技術(shù)對歷史經(jīng)濟資料進行測度和衡量經(jīng)濟因果關(guān)系的科學(xué)。計量經(jīng)濟學(xué)由挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Fisher在20世紀30年代創(chuàng)立，在一些經(jīng)濟發(fā)達的國家得到廣泛應(yīng)用，初期主要用于研究微觀經(jīng)濟，20世紀40年代后轉(zhuǎn)向研究宏觀經(jīng)濟，80年代以后又回歸到側(cè)重研究微觀經(jīng)濟領(lǐng)域。當(dāng)時的計量經(jīng)濟學(xué)具有三大用途：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測和政策評價。

20世紀70年代末，我國經(jīng)濟進入改革開放時期，迫切需要對國民經(jīng)濟的運行狀況和發(fā)展?fàn)顩r進行定量研究和分析。從1980年起，美國經(jīng)濟學(xué)家L. R. Klein教授先后3次應(yīng)邀在我國的北京、大連、上海等地講授三期計量經(jīng)濟模型設(shè)計方法，至此，計量經(jīng)濟學(xué)才真正被引入我國并得到推廣和應(yīng)用。在我國理論工作者和實際工作者的共同努力下，經(jīng)過30多年的消化、吸收和創(chuàng)新，計量經(jīng)濟學(xué)模型，尤其是微觀計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用較為廣泛，為我國經(jīng)濟建設(shè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展起到了一定的作用。但由于我國對計量經(jīng)濟學(xué)的研究和應(yīng)用時間不長，在模型構(gòu)造的理論研究以及實際應(yīng)用上都還存在一些問題，有待進一步的改進和完善，本文擬對此問題進行一些探討。

二、微觀計量經(jīng)濟學(xué)實證分析中的問題

1.關(guān)于樣本容量的界定問題

應(yīng)用計量經(jīng)濟模型進行分析研究時，正常情況下，樣本容量n越大越能反映出變量的整體變化趨勢，越容易找出解釋變量和因變量之間的線性或非線性關(guān)系，更能全面真實反映研究現(xiàn)象的性質(zhì)。但樣本容量n越大，數(shù)據(jù)處理就越復(fù)雜，所用的時間和費用就越多。根據(jù)邏輯推理計算，樣本容量n應(yīng)不少于模型中外生變量的個數(shù)k(包括常數(shù)項在內(nèi))，模型的顯著性檢驗和外生變量顯著性檢驗才有實際意義。例如，學(xué)生檢驗(外生變量顯著性檢驗)為雙尾檢驗，只有當(dāng)n-k≥8，即樣本容量n大于等于解釋變量個數(shù)加8時，學(xué)生檢驗t值變化緩慢，檢驗才有效。但目前發(fā)現(xiàn)許多模型的構(gòu)造在樣本容量n界定方面還不能滿足該要求，存在著樣本容量n偏低的問題。

2.關(guān)于數(shù)據(jù)收集與整理問題

無論是進行宏觀經(jīng)濟分析還是微觀經(jīng)濟分析，數(shù)據(jù)都是模型構(gòu)造的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)可分為截面數(shù)據(jù)、時序數(shù)據(jù)和截面時序混合幾種。不同類型的數(shù)據(jù)具有不同的性質(zhì)，不能混同作為樣本數(shù)據(jù)使用，否則極易導(dǎo)致偽回歸或虛假回歸的結(jié)果。但有些人在從事計量經(jīng)濟研究時往往忽視這個問題，其研究思路一般是先建立模型然后收集數(shù)據(jù)，待到收集數(shù)據(jù)時才發(fā)現(xiàn)可供直接使用的數(shù)據(jù)很難找到。這時要么對模型進行修改，使模型適應(yīng)數(shù)據(jù)；要么讓數(shù)據(jù)適應(yīng)模型，對數(shù)據(jù)進行提煉。在這樣的模型中，無論是橫向數(shù)據(jù)的可容性，還是縱向數(shù)據(jù)的連續(xù)性、可比性都存在著很大的問題，這些問題會導(dǎo)致模型運行的失效。因而在應(yīng)用計量模型對經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析時，應(yīng)重視宏觀經(jīng)濟環(huán)境與微觀各行各業(yè)的數(shù)量關(guān)系，各種社會經(jīng)濟形勢的分析和經(jīng)濟管理策略的制定必須建立在大量微觀數(shù)據(jù)、指標(biāo)采集和處理的基礎(chǔ)之上，有關(guān)部門應(yīng)加大力度改變微觀計量經(jīng)濟學(xué)研究所用微觀數(shù)據(jù)嚴重缺乏的現(xiàn)狀。

3.關(guān)于模型結(jié)構(gòu)形式的選擇設(shè)定問題

美國南加州大學(xué)R.Easterlin教授曾提出：“要盡力研究如何設(shè)計模型的結(jié)構(gòu)，以捕捉經(jīng)濟中最突出的特征，模型形式結(jié)構(gòu)選擇的設(shè)定問題尤其重要?！盵1]如何選擇設(shè)定模型，目前還缺乏有效的理論指導(dǎo)，其選取要憑研究者的理論水平和實際經(jīng)驗，因此設(shè)定一個恰當(dāng)?shù)哪Ｐ屯潜容^困難的。研究經(jīng)驗表明，大多數(shù)經(jīng)濟現(xiàn)象之間具有非線性關(guān)系，選擇雙對數(shù)或半對數(shù)模型較好。同時也要注意到，影響內(nèi)生變量的諸多因素是不確定的，特別是內(nèi)生變量與政策因素、政策導(dǎo)向有關(guān)時，應(yīng)用什么樣的方法將不確定因素進行定量的測度，這就要求模型構(gòu)建者對樣本期間的政策走向有深刻的領(lǐng)會和認識。中國的經(jīng)濟常常具有打破常規(guī)、超越常識的政策，這在設(shè)定模型時也是必須要注意的一個問題。

4.關(guān)于外生變量的選擇問題

如何選擇解釋變量，確定最優(yōu)變量的子集合，是建立模型的關(guān)鍵問題，也是一個重要的問題。在計量經(jīng)濟模型中，通常用若干個變量x1,x2,…,xm來解釋內(nèi)生變量y，而這些變量之間往往存在相關(guān)關(guān)系，即存在共線性或近似共線性的關(guān)系，某些變量對y值影響很小。進行回歸分析時，一般用復(fù)相關(guān)系數(shù)或殘差平方和為準(zhǔn)則的擬合優(yōu)度來判斷模型的優(yōu)劣。當(dāng)復(fù)相關(guān)系數(shù)R較小時，修正的方法是增加解釋變量，借以提高R值。但由于變量之間存在多重共線性關(guān)系，會導(dǎo)致各個變量的回歸系數(shù)的估計值不夠穩(wěn)定，并且變量的抽樣誤差積累會使y值的估計誤差增大。特別是在建立非線性回歸模型時，解釋變量越多，要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟現(xiàn)象之間的內(nèi)在關(guān)系就越加困難；同樣，如果構(gòu)造的模型遺漏了重要的解釋變量，也會導(dǎo)致估計量產(chǎn)生偏移性和不一致性。因而在構(gòu)造模型時，怎樣確定回歸模型中最佳變量子集合，比較常見的辦法是采用逐步回歸分析、嶺回歸分析、AIC準(zhǔn)則、CP準(zhǔn)則、調(diào)整復(fù)相關(guān)系數(shù)以及主成分分析等方法，對模型進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和修正。

5.關(guān)于時序序列自相關(guān)的檢驗問題

序列產(chǎn)生自相關(guān)的根源有內(nèi)因和外因兩個方面。內(nèi)因主要是序列本身固有的屬性，一般通過克蘭—奧爾格特變換即可修正；外因主要是模型設(shè)定不當(dāng)，模型變量選擇欠妥，以及數(shù)據(jù)屬性差異的影響等。由于人們對數(shù)據(jù)外因影響方面的研究在構(gòu)建模型中尚未引起足夠的重視，因而討論序列自相關(guān)檢驗就十分必要。序列自相關(guān)檢驗的方法，比較常用的就是Durbin-Watson檢驗，然而，在國內(nèi)的一些計量經(jīng)濟學(xué)著作和教科書中，DW檢驗有兩個自相關(guān)不能確定的盲區(qū)：(d1,du)和(4d1,4)，這在一定程度上限制了該方法的應(yīng)用范圍。實際上，早在20世紀70年代，DW檢驗的創(chuàng)始人Durbin和Watson就研究出解決這一問題的辦法[1]，即構(gòu)造一定條件下的新統(tǒng)計量d0，通過比較d0和d的大小即可判斷誤差項ut是否存在自相關(guān)，使DW檢驗得以完善。在模型的構(gòu)建和檢驗時，要注意借鑒這方面的研究方法。

6.關(guān)于定性分析與定量分析的結(jié)合問題

應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的理論和方法對經(jīng)濟現(xiàn)象進行分析，要注意定性分析和定量分析結(jié)合，減弱政策因素和意識形態(tài)對經(jīng)濟理論和經(jīng)濟分析的影響，加大定量分析的力度。應(yīng)注意的一個問題就是在國內(nèi)經(jīng)濟的實證研究中[2]，研究者在分析前往往帶有一個預(yù)期的結(jié)論和判斷，這不僅影響了研究者對樣本的考察、數(shù)據(jù)的采集和處理、各種不同定量分析方法的選擇，而且還有可能歪曲事實真相，造成錯誤的決策。對此，必須學(xué)習(xí)和借鑒發(fā)達國家專家與學(xué)者的最新研究成果，不斷改進和完善我國計量經(jīng)濟學(xué)的理論和方法。

7.關(guān)于加大數(shù)理方法的應(yīng)用問題

有關(guān)資料顯示[3]，世界上所有諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的得主都有過良好的數(shù)學(xué)訓(xùn)練背景，其中一部分人在大學(xué)本科甚至研究生階段所攻讀的專業(yè)就是數(shù)學(xué)。良好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)使他們能熟練運用數(shù)理方法進行經(jīng)濟分析，其分析結(jié)果使經(jīng)濟理論的嚴密性、準(zhǔn)確性大為提高。而我國經(jīng)濟學(xué)家中具有良好數(shù)學(xué)背景的學(xué)者不多，大多數(shù)人仍習(xí)慣于采用文字語言推理經(jīng)濟問題。雖然這種方法仍然是進行邏輯推理的基本方法之一，但與數(shù)理經(jīng)濟方法相比，在理論研究的精確性、邏輯的嚴密性以及現(xiàn)實的可操作性方面都存在著明顯的差距。特別是在國外同行已普遍采用數(shù)理模型進行經(jīng)濟分析的情況下，中國經(jīng)濟學(xué)家只有通過廣泛采用數(shù)量方法大幅度全面提高經(jīng)濟分析水平，才能逐漸縮小這些差距。

8.關(guān)于結(jié)構(gòu)分析問題

計量經(jīng)濟模型的結(jié)構(gòu)分析是對一個系統(tǒng)中的經(jīng)濟變量構(gòu)成及相互關(guān)系的研究，也即分析經(jīng)濟變量之間的因果關(guān)系、相互依存程度、相互關(guān)系的性質(zhì)類型，從而對經(jīng)濟系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)具有更明確的認識，并以此作為掌握經(jīng)濟運行狀態(tài)的依據(jù)。結(jié)構(gòu)分析一般包括靜態(tài)分析、彈性分析、乘數(shù)分析等。在模型的結(jié)構(gòu)分析中，主要目的是考察關(guān)鍵外生變量對內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)影響大小，其他外生變量的引入必然影響模型中內(nèi)生變量的系數(shù)，可能導(dǎo)致結(jié)構(gòu)分析結(jié)果的失實。許多學(xué)者認為模型外生變量經(jīng)過定性分析和定量分析篩選后，原則上不宜作大的調(diào)整和變化，以保證模型結(jié)構(gòu)的相對穩(wěn)定。[1]

9.關(guān)于經(jīng)濟預(yù)測問題

計量經(jīng)濟學(xué)源于經(jīng)濟預(yù)測，并發(fā)展于經(jīng)濟預(yù)測，國內(nèi)外歷史上曾有過許多成功的范例，但近年來人們對它的預(yù)測準(zhǔn)確性提出了質(zhì)疑，原因主要來自兩個方面。一方面是由于計量經(jīng)濟模型本身的局限性或缺陷造成的，包括模型的形式選擇設(shè)定不當(dāng)、樣本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確以及數(shù)據(jù)整理的不合理歸并、樣本抽取的方式不符并由此產(chǎn)生的抽樣誤差、估計方法的選擇不適以及計算誤差、外生變量賦值時的誤差、模型系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的變化等。另一方面是由于人們對預(yù)測結(jié)果的過于苛求。預(yù)測不等于實際，它只提供了一個趨勢、一個參考，從嚴格意義上說，用計量經(jīng)濟模型進行預(yù)測，得出的只是以一定概率處于一個區(qū)間的變量，它只能提供決策的參考，而不能作為直接決策的依據(jù)。

通常情況下，計量經(jīng)濟模型只能反映樣本周期經(jīng)濟關(guān)系及變化規(guī)律，而在預(yù)測期，由于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的改變，其經(jīng)濟變化規(guī)律也將隨之發(fā)生較大的變化，必須及時對模型進行調(diào)整和修正，使其能不斷滿足預(yù)測結(jié)果的需要。修正模型常用的方法可從兩個方面入手：一方面要隨著研究現(xiàn)象的變化調(diào)整模型的截距，以保證獲得符合需要的預(yù)測精度；另一方面要適當(dāng)改變模型結(jié)構(gòu)，主要包括在模型中引入新的可觀測的解釋變量，在樣本中增加近期觀測值并重新估計模型參數(shù)，在模型中引入合適的擬變量并增加計算估計參數(shù)的計算維數(shù)，將變量重新分解合并并重新建立模型等。一些學(xué)者提出，模型一旦建立就應(yīng)具有相對的穩(wěn)定性，使用周期不能太短。模型的構(gòu)建應(yīng)是動態(tài)的、可以調(diào)整的，以減少應(yīng)用期間的工作量，這是在模型設(shè)計時要注意到的一個問題。

10.關(guān)于政策評價問題

應(yīng)用計量經(jīng)濟模型對政策進行評價，是針對不同的方針政策來研究模型中目標(biāo)變量的內(nèi)生變量與作為政策變量的外生變量之間的相互關(guān)系，并進行分析方案的比較和選擇，以實現(xiàn)所分析預(yù)期目標(biāo)的過程。政策評價與預(yù)測是密切相關(guān)的，二者構(gòu)成一個密切聯(lián)系的反饋系統(tǒng)。預(yù)測是根據(jù)決策者的某些假設(shè)進行的，而政策評價是根據(jù)政策選擇對預(yù)測產(chǎn)生的影響進行的。由于經(jīng)濟政策具有不可試驗性，這就使得應(yīng)用計量經(jīng)濟模型對政策進行評價顯得更為重要，它起到了對經(jīng)濟運行試驗的作用。當(dāng)研究分析一組政策變量的不同數(shù)值時，即相當(dāng)于研究不同的政策方案，利用所建立并完成參數(shù)估計的模型確定內(nèi)生變量的數(shù)值，來比較這些結(jié)果以鑒別各組變量值的優(yōu)劣，從而實現(xiàn)對政策的評價。

三、結(jié) 語

計量經(jīng)濟學(xué)傳入我國30年來，由于種種原因，計量經(jīng)濟模型的構(gòu)造和應(yīng)用出現(xiàn)了一些問題，但它仍然不失為一種有效的定性分析和定量分析方法。因為它能給出有效的關(guān)系結(jié)構(gòu)，并考慮到各種經(jīng)濟因素、心理因素和政策因素的影響，對有關(guān)的經(jīng)濟變量作出相互一致的分析、預(yù)測和評價，適用范圍之廣泛，是其他任何一門學(xué)科所無法替代的。近年來，國外當(dāng)代諸多計量經(jīng)濟學(xué)家進行了大量開創(chuàng)性和富有學(xué)術(shù)成果的研究[4]，特別是微觀計量經(jīng)濟學(xué)突破了傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學(xué)的限制，帶來了計量經(jīng)濟學(xué)理論與應(yīng)用的跳躍式發(fā)展。這為我國計量經(jīng)濟學(xué)的研究、發(fā)展和完善指明了方向，提供了可借鑒的契機。

[1]李子奈，葉阿忠.高等計量經(jīng)濟學(xué)[M].北京：清華大學(xué)出版社，1999：35-47.

[2]王少平，李子奈.赫克曼與麥克法登的科學(xué)貢獻——解讀2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎[J].統(tǒng)計研究，2001(4)：41-45.

[3]常云坤，馬曉強.諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎及經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展[J].經(jīng)濟學(xué)家，1999(5)：85-89.

[4]劉樂平.微觀計量經(jīng)濟學(xué)最新進展[J].統(tǒng)計研究，2002(3)：43-46.

Problemsinempiricalanalysisofmicroeconometrics

LI Pei-jun

(College of Statistics, Dongbei Univ. of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Because of the research and application time of micro econometrics in China is not long, there still exist some problems in the theoretical research and practical application which didn’t arouse people’s attention yet. Thus micro econometric analysis and application is affected. The paper discussed some problems in empirical analysis of micro econometrics, which can keep it improving and perfecting.

econometrics; empirical analysis; econometric model

1671-7041(2010)04-0015-03

F224.0

A*

2010-03-16

李培軍(1956-)，男，遼寧撫順人，教授