投資組合的風(fēng)險(xiǎn)度量研究
2009-04-29 17:42:09葉淑英占洪
沿海企業(yè)與科技 2009年5期
葉淑英 占 洪
[摘要]風(fēng)險(xiǎn)度量研究在投資組合中起著重要的作用，風(fēng)險(xiǎn)度量的方法有許多種，這要根據(jù)具體情況來選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)度量工具。
[關(guān)鍵詞]投資組合；風(fēng)險(xiǎn)度量；方差一協(xié)方差；VaR模型
[作者簡介]葉淑英，廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)統(tǒng)計(jì)精算與金融數(shù)學(xué)研究生，廣東廣州，510006；占洪，蓮塘五中數(shù)學(xué)教師，江西南昌，330200
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