摘 要：為了規(guī)避電子銀行風(fēng)險，盡量使風(fēng)險降到最低。通過對電子銀行的幾個主要風(fēng)險的分析，從電子銀行操作風(fēng)險事件中的外部欺詐、內(nèi)部管理與監(jiān)控和內(nèi)部員工欺詐三個方面，建立一個電子銀行風(fēng)險模型，再運用層次分析法對電子銀行的這三個方面進行評價研究。結(jié)果表明內(nèi)部管理與監(jiān)控中的明確職責(zé)和定期核查，還有員工的知識技能和忠誠度，對電子銀行的風(fēng)險影響最大。

關(guān)鍵詞：層次分析法；電子銀行；風(fēng)險評估；安全模型

中圖分類號：TN918 文獻標(biāo)識碼：B 文章編號：1004373X(2008)1707204

Evaluation of the Main Risks of E-Banking Using AHP

TAO Dajun1，XI Zhenfei2，SONG Guoxiang1

(1.College of Science，Xidian University，Xi′an，710071，China;2.College of Economics Management，Xidian University，Xi′an，710071，China)

Abstract：In order to avoid electronic banking risks，the risks are minimized as far as possible.Through the analysis of several main risks of electronic banking，an electronic banking risk model is established by the electronic bank operation risk event′s exterior cheat，the internal management and monitoring，the internal staff cheats，then these three aspects of electronic bank are evaluated using AHP.The results show that not only the explicit responsibility and the regular investigation in the internal management and the monitoring，but also staff′s knowledge skill and the loyalty，influence the electronic bank′s risk greatly.

Keywords：AHP;electronic bank;risk evaluation;security model

1 電子銀行的主要風(fēng)險

根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的《電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則》^［1］，和電子銀行相關(guān)的主要風(fēng)險，就是戰(zhàn)略風(fēng)險、信譽風(fēng)險、操作風(fēng)險(包括安全和法律風(fēng)險)、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險。電子銀行業(yè)務(wù)雖然沒有增加一些以前我們沒有識別的新風(fēng)險類別，但是電子銀行增加和改變了部分傳統(tǒng)的風(fēng)險，并且影響到整個銀行風(fēng)險體系。特別地，戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和信譽風(fēng)險由于電子銀行的快速發(fā)展和潛在技術(shù)的復(fù)雜性而顯得尤為顯著。

根據(jù)對電子銀行風(fēng)險所做的分析，本文從電子銀行操作風(fēng)險事件中的外部欺詐、內(nèi)部管理與監(jiān)控和內(nèi)部員工欺詐著手，對電子銀行風(fēng)險進行評價。

1.1 外部欺詐

外部欺詐評價有以下幾個安全假定：電子銀行的系統(tǒng)是安全的；SSL加密技術(shù)是安全的；客戶證書系統(tǒng)是安全的；電子銀行口令卡密碼算法難以攻破；所有專業(yè)通用的業(yè)務(wù)做法是安全的，其他專業(yè)的業(yè)務(wù)做法不會導(dǎo)致電子銀行的安全。

本文主要對電子銀行用戶登陸及交易環(huán)節(jié)方面^［2-9］進行評價，包括以下七點:卡號+密碼；卡號+密碼+動態(tài)軟鍵盤；卡號+密碼+動態(tài)軟鍵盤+圖形驗證碼；卡號+密碼+動態(tài)軟鍵盤+圖形驗證碼+CA認證；卡號+密碼+動態(tài)軟鍵盤+圖形驗證碼+ CA認證+靜態(tài)口令卡；卡號+密碼+動態(tài)軟鍵盤+圖形驗證碼+ CA認證+動態(tài)口令卡；卡號+密碼+動態(tài)軟鍵盤+圖形驗證碼+ CA認證+需要有獨立物理介質(zhì)才能進行交易。

1.2 內(nèi)部管理與監(jiān)控

內(nèi)部管理與監(jiān)控^{［10，11］}從電子銀行采取的管理和監(jiān)控措施來評價，包括以下8點：明確各管理和監(jiān)控部門的職責(zé)，定期核查風(fēng)險和控制戰(zhàn)略；建立權(quán)限與責(zé)任相互匹配的授權(quán)管理模式，增強權(quán)力的有效控制和約束，建立科學(xué)的激勵和考核制度；對敏感崗位進行識別和標(biāo)識，并進行重點監(jiān)控和考核；對可疑操作及手工指令進行重點監(jiān)控和跟蹤，并審核報批報表手續(xù)，對違規(guī)操作進行整改；加大對程序技術(shù)和信息技術(shù)安全投入的資金和力度，對軟件或硬件錯誤和通信問題的糾正以及設(shè)備老化的維護和更新；未發(fā)生業(yè)務(wù)中斷事件之前，做好應(yīng)急預(yù)案和事故反應(yīng)計劃，確保業(yè)務(wù)正常運行和降低損失；從事開發(fā)新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品、進入不熟悉的市場時，對相關(guān)資料的持有和已有經(jīng)驗教訓(xùn)的認識，保證風(fēng)險管理控制系統(tǒng)跟得上業(yè)務(wù)活動的發(fā)展需要；各級部門之間信息溝通的及時、有效、完整，保證業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤開展。

1.3 內(nèi)部員工欺詐

在對內(nèi)部員工欺詐^{［6，11］}進行評價之前也有對員工的基本要求：具有良好的職業(yè)道德和健康狀況以及大專以上的文化水平。員工欺詐從員工的知識技能和忠誠度著手，包括以下七個級別：

(1) 經(jīng)過簡單的培訓(xùn)，基本滿足所在崗位的要求，即初級程度；

(2) 經(jīng)過短期的專業(yè)培訓(xùn)，對電子銀行的相應(yīng)工作基本了解，應(yīng)變能力強，在短期內(nèi)能迅速掌握相關(guān)工作技能，達到熟練的水平，即中級程度；

(3) 具有銀行或電子銀行相關(guān)工作經(jīng)驗及相應(yīng)資格認證，熟練操作各項流程和程序，即高級程度；

(4) 具有多年工作經(jīng)驗，適應(yīng)新生事物能力強，能將已有經(jīng)驗知識迅速移植到新生事物中，對電子銀行相關(guān)操作相當(dāng)熟練，擁有預(yù)測風(fēng)險的意識和能力，即高級職業(yè)技術(shù)程度；

(5) 具有足夠的專業(yè)領(lǐng)域知識，理解概念和原理并在日常工作中熟練應(yīng)用，擁有應(yīng)對風(fēng)險的能力，即基本專業(yè)程度；

(6) 熟練掌握專業(yè)領(lǐng)域知識，并能在日常生活中融會貫通，這些知識通過在掌握各種原理基礎(chǔ)上的廣泛深入實踐獲得，或通過廣泛接觸國際先進知識中獲得，擁有控制風(fēng)險的能力，即豐富的專業(yè)程度；

(7) 確實精通掌握各種概念、原理和業(yè)務(wù)知識，這種知識通過在電子銀行及計算機網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的深入發(fā)展，或是通過全面的業(yè)務(wù)經(jīng)驗及對國外的經(jīng)驗總結(jié)、創(chuàng)新，且富有創(chuàng)新能力，具有駕馭風(fēng)險的能力，即達到專家程度。

2 電子銀行風(fēng)險評價

2.1 評價方法的選擇

由于要評價的電子銀行風(fēng)險指標(biāo)體系是多層次的，各指標(biāo)之間存在著并列關(guān)系、包含關(guān)系等，給各指標(biāo)的權(quán)重的確定帶來了困難。因此，注意到了層次分析法(AHP)的作用。層次分析法是一種定性和定量相結(jié)合的、系統(tǒng)化、層次化的分析方法。電子銀行的風(fēng)險指標(biāo)體系正是層次分析法能有效處理的，通過層次分析法的分層和比較過程，可以確定各個指標(biāo)權(quán)重，因此選用它來解決電子銀行的風(fēng)險問題。

2.2 層次分析法的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)介紹^［12］

2.2.1 成對比較陣

注：本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文