一、Granger因果檢驗(yàn)的理論和方法

Granger因果關(guān)系表示：如果兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量X、Y在包含過去信息條件下對(duì)Y的預(yù)測(cè)效果要好于只單獨(dú)由Y的過去信息對(duì)Y的預(yù)測(cè)，即變量X有助于變量Y預(yù)測(cè)精度的改善，則稱X對(duì)Y存在格蘭杰因果關(guān)系。