一、信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論和現(xiàn)實(shí)根源

1.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的理論根源在于信息不對(duì)稱

所謂信息的不對(duì)稱性是指市場(chǎng)上的一方掌握的信息比另一方多，雙方各自掌握的信息是有差異的。在商業(yè)銀行信貸活動(dòng)中，銀行和企業(yè)之間存在著典型的信息不對(duì)稱性。企業(yè)對(duì)自身的狀況有確切的了解，但為了獲取更多的貸款，有時(shí)會(huì)隱瞞企業(yè)的真實(shí)情況，造成銀行與企業(yè)間的信息不對(duì)稱，甚至企業(yè)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)道德不良，以虛假的信息提供給銀行，謀取自身的利益，從而給銀行造成損失。由信息不對(duì)稱形成了“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”?！澳嫦蜻x擇”是指信息不對(duì)稱所造成市場(chǎng)資源配置扭曲的現(xiàn)象，它發(fā)生在信貸之前。借款人為了得到貸款會(huì)隱瞞自身的某些信息，使銀行難以把握其資信狀況，當(dāng)銀行為追求高利潤(rùn)會(huì)提高利率時(shí)，那些從事低風(fēng)險(xiǎn)投資、預(yù)期收益率低、貸款違約率也低的借款人就會(huì)被迫退出信貸市場(chǎng)，留下的是高風(fēng)險(xiǎn)的借款人?！暗赖嘛L(fēng)險(xiǎn)”指的是人們享有自己行為的收益，而將成本轉(zhuǎn)嫁給別人，從而造成他人損失的可能性。它是發(fā)生在信貸后的信息不對(duì)稱問題。銀行貸款發(fā)放后，借款者憑借自身信息優(yōu)勢(shì)可能從事那些從銀行觀點(diǎn)來(lái)看并不期望的活動(dòng)，如通過(guò)假破產(chǎn)、逃債或挪用貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資。因?yàn)檫@些活動(dòng)可能造成貸款難以歸還。