摘 要：高頻金融數(shù)據(jù)的分析與建模是金融計量學的一個全新的研究領(lǐng)域。與低頻數(shù)據(jù)不同，高頻數(shù)據(jù)通常具有“日歷效應(yīng)”和波動長記憶性。本文在使用彈性傅立葉形式(FFF)回歸技術(shù)消除“日歷效應(yīng)”的基礎(chǔ)上，針對高頻數(shù)據(jù)的波動長記憶性建立了長記憶SV模型，結(jié)果發(fā)現(xiàn)高頻數(shù)據(jù)的波動持續(xù)性大，大降低。

關(guān)鍵詞：高頻金融數(shù)據(jù)；彈性傅立葉形式(FFF)回歸；日歷效應(yīng)；波動持續(xù)性；長記憶SV模型

中圖分類號：F830

文獻標識碼：A

文章編號：1009—9107(2006)02—0044—04