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        數(shù)學怪才狂飆華爾街

        2006-04-29 03:53:27鄧麗萍
        海外星云 2006年21期
        關鍵詞:西蒙斯麻省理工報酬率

        鄧麗萍

        他是一位世界級的數(shù)學大師,和我國著名數(shù)學家陳省身發(fā)現(xiàn)了“Chern—simons幾何定律”;他是一位著名大學教授和密碼破譯專家;他同時又是億萬富翁,是華爾街年薪最高的基金經(jīng)理人和操盤手。

        他運用統(tǒng)計方法建立風險投資的數(shù)學預測模型,創(chuàng)下了驚人的投資回報率,自1988年以來,年均報酬率高達34%,超過金融大鱷索羅斯!

        這個人就是美國medallion對沖基金負責人——詹姆斯·西蒙斯。一個人們眼中有點近乎偏執(zhí)的數(shù)學怪才。

        因偏執(zhí)而成功

        今年67歲的西蒙斯畢業(yè)于麻省理工大學數(shù)學系,后來又獲得伯克萊加州大學數(shù)學博士學位。曾任教于麻省理工大學、哈佛大學和紐約州立大學石溪分校。西蒙斯和中國著名數(shù)學家陳省身教授合作發(fā)現(xiàn)“Chern—simons幾何定律”,成為理論物理學的重要工具。此外,西蒙斯曾擔任普林斯頓大學國防研究院的密碼破譯專家。

        在數(shù)學領域工作15年,數(shù)學研究正處于高峰時,西蒙斯轉入金融界,開始創(chuàng)立私人投資Medallion對沖基金。西蒙斯說:“有些交易模式并非都是隨機的,而是有一定規(guī)律可循,具有預測效果的?!苯?jīng)過多年的研究,他發(fā)明了一套運用統(tǒng)計方法建立風險投資的數(shù)學預測模型,創(chuàng)下了驚人的投資回報率。西蒙斯這樣總結道,過去的選股方式,既能讓你一夜之間變成英雄,也可以讓你一夜之間變成窮光蛋。成功與否,全憑運氣。數(shù)學模型可以降低投資風險,也能防止盲目投資。交易行為不應是一種人為判斷,而應是復雜精細的電腦計算模式。

        西蒙斯領導Medallion對沖基金會以電腦運算為主導,運用數(shù)學模型在全球各種市場上進行短線交易,如股票、債券、貨幣、商品等進行套利。依靠這種策略,西蒙斯從一個天才數(shù)學家變身成為華爾街億萬富翁,被譽為“地球上最好的基金經(jīng)紀人”。

        西蒙斯領導著50億美元的對沖基金,自1988年創(chuàng)立以來,年均報酬率高達34%,而名噪一時的索羅斯名下的基金當年年均報酬率也只有22%。2004年,西蒙斯光是傭金就賺了5億美元。

        因偏執(zhí)而存在

        在華爾街股場,西蒙斯特立獨行,以數(shù)學理論為本,完全采用科學統(tǒng)計方法操盤。在生活中,他篤信科學方法,近乎偏執(zhí)。

        西蒙斯有五個孩子。小女兒奧德莉6歲時便被發(fā)現(xiàn)患有自閉癥。西蒙斯為了給心愛的女兒治病,成立了西蒙斯基金會援助教育及醫(yī)療方面的科學研究計劃。20年來,西蒙斯捐助3800萬美元來研究造成自閉癥的原因。與此同時,他還捐出1億美元,成立美國最大的自閉癥私人研究中心,從遺傳學的角度去研究自閉癥的病源及療法。

        為了治好女兒的病,他除了主動捐出自己和家人的DNA外,還全力以自身的科學專業(yè)去協(xié)助研究團隊。當麻省理工大學要求西蒙斯捐助腦科研究基金時,西蒙斯規(guī)定該研究計劃必須專注于自閉癥,同時還點名指定負責該計劃的科學家。

        西蒙斯強烈倡導研究團隊從遺傳學的角度來找出自閉癥的根源,這不僅遭到科學家們的反對,同時也招來了許多病童父母的抗議。他們都認為自閉癥可以用改善環(huán)境的辦法來治療。

        因為西蒙斯的偏執(zhí)堅持,目前奧德莉已上大學,雖然在社交及學習問題上有所障礙,但她熱衷于參加猶太教聚會以及爭取婦女和少數(shù)權益活動。2003年,西蒙斯基金會發(fā)表了有關自閉癥的研究報告,并展示精確的自閉癥基因圖譜。

        因偏執(zhí)而獨特

        西蒙斯的公司一共有140名員工,其中1/3擁有數(shù)理博士學位,大部分還是西蒙斯的學生。他從不雇用華爾街分析師,而是喜歡身邊圍繞著一群“怪胎”。這群超級“怪胎”的專業(yè)領域千奇百怪,包括天體物理學、數(shù)學理論、電腦科學、計算語言學等。這和華爾街完全沾不上邊。然而,他正是依靠這些“怪胎”專家,運用量化策略從龐大的市場中篩選數(shù)據(jù),找尋統(tǒng)計上的關系,找到預測商品、貨幣及股市價格波動的模式。后來華爾街雖然也有其他對沖基金采取了相同的策略,卻遠遠不及西蒙斯那樣成功。

        最近,西蒙斯想驗證這個數(shù)學模型是否適用于任何規(guī)模的基金。于是,他揚言要成立千億美元的基金,這相當于全球對沖基金總和的1/10。此語一出,立即在金融圈引起騷動。這個由數(shù)學家和物理學博士共同開發(fā)的基金叫“文藝復興與法人股票基金”,從去年10月創(chuàng)立以來,短短三個月就集資40億美元。許多基金經(jīng)理人發(fā)現(xiàn),當管理者的資產(chǎn)過于龐大,對沖基金要想實現(xiàn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的報酬率就越來越難。西蒙斯會成功嗎?華爾街和數(shù)學界都拭目以待。

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