關(guān)于利用證券—期權(quán)組合降低投資風(fēng)險(xiǎn)的思考
2005-04-29 00:00:00吳艷芳楊林
經(jīng)濟(jì)與管理 2005年5期
[摘 要]從期權(quán)的特點(diǎn)及影響因素出發(fā)，介紹了期權(quán)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，提出通過把證券按風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行分類，采取不同的投資組合策略來降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高證券投資組合質(zhì)量的證券— 期權(quán)組合假設(shè)理論。
[關(guān)鍵詞]期權(quán)；套期保值；證券組合理論；證券 — 期權(quán)組合假設(shè)
[中圖分類號]F831.5
[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A
[文章編號] 1003 – 3890（2005）05– 0054 – 03
