基于主成分分析的股票流動(dòng)性的度量
2005-04-29 00:44:03胡克嫚曾志堅(jiān)
財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐 2005年6期
胡克嫚 曾志堅(jiān)
摘要：流動(dòng)性是一個(gè)多維變量，因此要度量股票的流動(dòng)性，必須采用一種多維的計(jì)量方法。以上證180指數(shù)成分股中的30只股票為研究樣本，利用高頻數(shù)據(jù)，運(yùn)用主成分分析方法獲得了一種新的流動(dòng)性度量方法，該方法能夠更好地描述中國(guó)股市的流動(dòng)性。
關(guān)鍵詞：股票；流動(dòng)性；主成分分析
中圖分類號(hào)：F832
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：1003—7217(2005)06—0049—04
