摘要：目前有關(guān)銀行危機(jī)決定因素的文獻(xiàn)都側(cè)重于宏觀經(jīng)濟(jì)、外部環(huán)境和監(jiān)管，很少將匯率制度與銀行危機(jī)加以實(shí)證分析。為此，本文通過建立一個(gè)多變量的回歸模型，采用21個(gè)新興國(guó)家在1980—2000年期間的綜合數(shù)據(jù)，對(duì)匯率制度與銀行危機(jī)可能性之間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析。模型中對(duì)匯率制度的三類劃分采用了各國(guó)實(shí)際所實(shí)行的匯率制度，而不是其宣稱的匯率制度。 實(shí)證研究結(jié)果表明，在其他條件不變的情況下，中間匯率制度與浮動(dòng)匯率制度相比，加大了新興國(guó)家銀行危機(jī)發(fā)生的可能性；但固定匯率制度與銀行危機(jī)的關(guān)系并不明顯。

關(guān)鍵詞：匯率制度；銀行危機(jī)；新興國(guó)家

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006—1428(2004) 11—0011—03